Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
09 | 2017/10 | 11
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空売りロジック
空売りロジックを検証する場合は、貸借銘柄だけを対象としなければならない。また、売り禁期間も対象から除外しなければならない。しかし、今の環境は貸借銘柄の選定や売り禁の過去情報の登録が不十分なので、検証結果を鵜呑みにはできないという点が懸念事項として挙げられる。

ということで、これらの情報について調べてみたが、証券取引所のサイトに数年分の選定情報が載ってたくらいだった。とりあえずその情報を登録して再度シミュレーションしてみたら、予想以上にパフォーマンスが低下。ある程度の低下は予想していたけど、まさかこれほどとは・・・。

ただ、低下したとはいえ、買いのみの検証結果よりもパフォーマンスはいいので運用ルールは変えないつもり。。。



システムの見直し
前からやろうと思いつつ面倒くさくてやらなかったプログラムの修正をようやく終わらせた。

1.シミュレーションプログラム
・E*のスタンダードプラン想定 → アクティブプラン想定に修正。プログラムの作りが意味無く複雑だったため、修正量が多くて予想以上に大変だった。
・売買ロジック毎のパフォーマンスを洗い出してロジック毎の優先順位を調整。これってオーバーフィッティングかな?と思いつつもそこそこパフォーマンスの向上が見られたのでこれを採用。
・自動仕掛用データファイルの自動生成機能を追加。単純なデータだったので手作業で作っていたけど、データ構造が複雑になってきたので自動化した。

2.自動仕掛プログラム
・仕掛後の含み損益計算の際、E*以外から株価データを取得していたが、E*から取得するように変更。

今日はここまで。まだやりたいことあるけど時間が全然足りない・・・。

10/29 心理面
「魔術師たちの心理学」って本を買ってきた。

この本を選んだ理由は、シストレでそれなりの実績を残すには、優れた手法を開発するよりもメンタル面を鍛えることが一番重要と思ったから。連敗しても大きなドローダウンを食らってもシステムに従順でいられるにはシステムに対する自信がないと無理だと思うけど、今の自分にはその自信も根拠もない。一応シミュレーション上は直近23年で年間全てプラスとなっているけど、40%近いドローダウンを食らう年もある。シミュレーションという数字弄りでは最終的にプラスになっているけど、実際に売買した場合に果たして40%というドローダウンに耐えられるのだろうか・・・?「はい」と答える自信はない・・・。そこで、リスクの取り方とかポジションサイジングとかシステムの評価等、自分に不足している情報を得られればとこの本を選んだ。
ただ、問題が1つ。活字を見るとすぐ睡魔に襲われる習性を持っているので、読み終わるまでにかなり時間がかかること。読み終わってそれを現行のシステムに盛り込むまでにどのくらい時間がかかることやら・・・。

もう1つ今試行錯誤してるのは、個別銘柄の指標だけでなく市場全体の指標で売買のボリュームや手法を変えるというもの。相場全体が強気なときはレバを利かせ、怪しいときは控えめにみたいなことができないものかと・・・。なるべく単純なものを探してるんだけど、全然有効なものが見つからない。

あとは一番最初で重要でないようなことを書きつつも、手法の追加についても試行錯誤中。現行システムは買よりも売シグナルの出現頻度が低く、順張りより逆張りのシグナルが多い。もっとバランスがよくなるような手法を探索中。。。バランスが良くなれば地合いの影響が小さくなるはず!でも、もともと逆張りの買いが好きなので、どうしてもそっちに偏る傾向が・・・。

今日は日曜日だし、思う存分試行錯誤するぞ!と思ったけど、どこか連れて行けってうるさいのがいるので、そうもいかないらしい・・・orz

8/10 カブロボコンテスト
いかにも「参加します!」といいそうなタイトルだけど中身は真逆w
マネックス証券が主催している個人のシステムを競い合わせるコンテスト「カブロボ」。システムを持ってる人なら力試しに参加してみたくなる。最初に存在を知ったときは「よ~し!」と思ったけど、ヒネクレ者なのでいろいろ考えてみた。

<参加者のメリット>
・上位入賞者には賞金
・資金5000万を実運用し、利益があった場合には報酬を貰える
・入賞者は満足感、優越感が得られる

<参加者のデメリット>
・主催者にロジックを知られる。有効な手法ほど使われるので自分のシステムと競合してパフォーマンスが低下、もしくは機能しなくなる。

<主催者のメリット>
・自社開発にかかる経費と比べれば遥かに少ない経費(賞金)でいろんなロジックが手に入る。たとえ機能しなくなっても毎年新しいロジックが手に入る。

どー考えても参加者に不利な仕組みに思えるんだけど。。。


SW02パフォUP
20日に思いついたアイディアを引き続き検証したところ、
データがある1983年以降すべての年でパフォーマンスの向上が見られた。


具体的には、フィルタを1つ増やしたわけだけど、

勝率      3~8%UP
損益レシオ   ほぼ変わらず
ProfitFactor  0.3ポイントUP
ドローダウン  5%程度DOWN

と申し分ない結果に。。。
ルールが複雑になるのは好きじゃないけど、明らかにパフォが向上してるのと向上する理由がそれなりに説明できるので、これは採用することにする。

あと、自動的に仕掛を行うプログラムを作成。寄付売買なので前日注文すればいいんだけど、寄り前に気配チェックして怖気づくことがよくあるので作ってみた。売買を自動化しておくことで、デイトレにも応用できそうだし。

ということで、アイディアの検証終了したので来週からまた参戦します。


<追記>
来週から参戦って書いたけど、21日に糞みたいな下方修正を出した新興銘柄がかなりありますね。ただでさえ不安定な地合いなのに、ますます新興離れが進みそう・・・。
ちょっと、M,HC,JQ市場を抜きにしてシミュレーションしてみよっと。




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