Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
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SW02
現在運用しているシステムはこんな感じ

スイングシステム。(ポジ保有期間は最長10日程度)
6つのルールを採用
シグナル発生頻度高。

下のグラフは1983~2006まで、それぞれの年で300万の資金を
複利運用した場合の資産推移グラフ。手数料と信用金利はE*を想定。
ピンクのラインは日経平均、紺のラインは資産推移。

SW02_1983-1994.jpg

SW02_1995-2006.jpg


当初買仕掛のみだったけど、今年何度も暴落を経験して空売りの重要性を痛感したので、
今月になって空売りロジックを追加した。
空売りでのヘッジロジックを追加したことで、バブル時のリターンは減ったけど、
バブル崩壊時のドローダウンも減った感じ。
それでも、日経が大崩れしたときにはかなりのドローダウンを食らうシステム。
ドローダウンを小さくしようとすると当然リバ時のリターンも減ってしまうわけで、
そのへんのバランスについては未だに試行錯誤中・・・。

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