Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
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SW01
一番最初に開発したシステムSW01の特徴はこんな感じ

短期逆張りシステム。(ポジ保有期間は1ヶ月程度)
6つの逆張りルールを採用(買仕掛のみ)
シグナル発生頻度低。

シグナル発生頻度が低くて即効お蔵入りしたが、
今でもアイディアが思い付くとシミュレーションしてみることにしている。

1983年に300万で取引を開始、複利運用した場合

(1983/1/1~2006/3/10)
仕掛回数 :2330
勝ち数  :1124
負け数  :1206
勝率   :48%
損益レシオ:1.9
MDD  :33%

SW01.jpg


平均すると年100回程度シグナルが発生するけど、年によってかなりの偏りがあって、
3ヶ月間ノーシグナルということも珍しくない。
システムの得意なときだけ出動するのはある意味理想的だけど、
その割りに勝率が低いのが難点・・・。

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