Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
06 | 2017/07 | 08
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SW02パフォUP
20日に思いついたアイディアを引き続き検証したところ、
データがある1983年以降すべての年でパフォーマンスの向上が見られた。


具体的には、フィルタを1つ増やしたわけだけど、

勝率      3~8%UP
損益レシオ   ほぼ変わらず
ProfitFactor  0.3ポイントUP
ドローダウン  5%程度DOWN

と申し分ない結果に。。。
ルールが複雑になるのは好きじゃないけど、明らかにパフォが向上してるのと向上する理由がそれなりに説明できるので、これは採用することにする。

あと、自動的に仕掛を行うプログラムを作成。寄付売買なので前日注文すればいいんだけど、寄り前に気配チェックして怖気づくことがよくあるので作ってみた。売買を自動化しておくことで、デイトレにも応用できそうだし。

ということで、アイディアの検証終了したので来週からまた参戦します。


<追記>
来週から参戦って書いたけど、21日に糞みたいな下方修正を出した新興銘柄がかなりありますね。ただでさえ不安定な地合いなのに、ますます新興離れが進みそう・・・。
ちょっと、M,HC,JQ市場を抜きにしてシミュレーションしてみよっと。

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