Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
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2/12 修正完了
3連休、時間を見つけてはシミュレーションを繰り返して
マネーマネジメント、リスクマネジメント、ポジションサイジングの見直しを実行。
先月から改良着手してようやく完了することができました。
しかし、シグナル抽出条件は同じなのにこうも結果が変わってくるとは・・・
マネジメント恐るべしです。何かの本でスクリーニング条件確立に10%、
残り90%はマネジメントに費やすべきとありましたが、
その意味が分かったような気がします。
そして、今までなんと無防備なシステムで挑んでいたのかと怖くもなりました。

守備重視型~攻撃重視型まで設定値を変えてシミュレーションし、
自分の性格にあった設定値を採用することに。。。

その後はシステムの簡素化を課題に無駄なパラメタがないかを検証。
追加と修正を繰り返して作ってきたシステムなので、改めて見直してみると同じ意味合いのパラメタが2ヶあったり、複雑に考えすぎてる部分があったので、修正→シミュレーションを繰り返して1ヶずつ簡素化を実行。かなりすっきりしました。

最後に、想定スリッページの見直し。
Myシステムは寄付売買なのでスリッページは発生しません。
でも、板薄銘柄では1枚成行注文を入れるだけで寄り値が動いてしまいます。
これをスリッページとみなして考慮しないと、過去データでのシミュレーション結果なんて
机上の空論になっていまいます。
前に仕掛プログラムに手を加えて、注文前と注文後で板が動いた場合は
その動きを記録してスリッページを測定してたのですが、
このところその値が大きくなる傾向があったので、
想定値を売買高の0.2%から0.4%に上げて、それでも問題ないことを検証。
夏から東証の呼び値が細かくなるので、今よりももっと影響が大きくなる悪寒。

と、ここまでで今回思いついた修正は完了。
かなりブラッシュアップできたと自己満足してるので、あとは結果に伴ってきて欲しい。
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この記事に対するコメント

こんにちは、修正完了おめでとうございます。

私は1月こそ、そこそこ勝てたものの、2月になると怒涛の7連敗で、現システムの最大ドローダウンを更新してしまいました。今日8営業日目でやっと1勝することができましたが、先が不安です。
そんな状態なので、3連休中は全体の安定化のため空売りシステムを作成するべくシミュレーションを行いましたが、即実戦に投入できる成果は得られませんでした。。。
空売りシステム難しいです。買いならそこそこ儲かるはずの売買条件はいくつも知ってるのに。

今は買いオンリーの自動売買プログラムを起動して外出しているので、外出中に大地震とかテロなんかが起こったら、、、と思うと心配で、そこそこ良い条件が見つかったら、空売り主体のトレードに変えたいと思っているんですけどね。

では、完全復活されるのを楽しみに待ってます。
がんばりましょう。
【2008/02/13 17:45】 URL | みり #SFo5/nok [ 編集]


コメントありがとうございます。

空売り難しいですよね。同感です。
個人的に一番問題だと思っているのは、貸借銘柄指定日とか売り禁期間などの情報を完全に持っていないこと。シミュレーション結果をどこまで鵜呑みにしていいのか分からないです。

私のシステムは買い主体でたまに売りって割合ですが、ここ2~3日は買いと売りのボリュームが逆転しています。そういうときに限ってダメリカがリバるんですよねー。ここらで阿鼻叫喚の投げタイムが到来した方が一気にあく抜けすると思うんだけどなあ。。。

げ・・・ダウいきなり+133って・・・
完全復活はまだまだ先になりそうです。orz
【2008/02/13 23:31】 URL | Mokky #- [ 編集]


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