Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
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システムは悪くない
1/8の年初来高値を越えたら復活予定といいつつ、高値越えてないのにちょこっと復活。(汗
大負けこいた後もコツコツとシストレを継続。割とすんなりと180万まで回復した後、
そこから一進一退が続いてる今日この頃です。

大負けの後、負けを自分なりに受け入れてまず今回食らった原因を調べてみた。

・・・ん?
・・・あれ?
・・・あれれれ????

なんでシミュレーション結果では2日で10%しかくらってないの??
マジ焦った。システムのバグ?それとも俺のミス??
そして調べること1時間、結論が出ました。

俺のミス

1/19,20の週末にマネーマネジメント部分をいろいろ弄ってて、
許容リスクを変えた場合にドローダウンとリターンにどんな変化が出るかを検証してました。
そして、一通り調べた後、その許容リスクを元に戻すのを忘れてたまま、
許容リスクが高い設定で実トレードを実行してたようです。orz
許容リスクの値を検証した範囲のMAX値にしてシミュレーションしたら、
しっかり実トレードと一致したので間違いないでしょう。

ショックだったけど、システム自体の欠陥じゃないのである意味よかった。
そして、これを機にマネジメントを見直しして、さらにリスクを低減する方向に修正。
必要なリスクはとってそれ以上のリスクはとらないようにしたつもり。

あとは早く復活するのみ!!
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