Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
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ポジションサイジング
ポジションサイジングについていろいろシミュレーションをしてみた。

現在は、資産に対する割合で総投入額を決定し、出来高で銘柄別の割当額を決めているが、別の視野から割当額を決めるとシステムのパフォーマンスがどのように変わるのか。ドローダウンを少しでも抑えて守備力の高いシステムを作りたいというのが狙い。


1.銘柄毎のリスク率に応じて建玉量を決定
→リスク率の高い銘柄の建玉を抑えることにより大怪我を防止

2.ドローダウンが一定の値を超えたら投入資金を制限
→バブル崩壊や○○ショック時に大怪我するのを防ぐ

3.資産の移動平均を割ったら投入資金を制限
→バブル崩壊や○○ショック時に大怪我するのを防ぐ


<結果>
1.リターン減、ドローダウン減
リターンの減少が著しくとても採用できない。リスク率の使い方がまずいのか、リスク率の定義が間違っているのか、それとも手法に合ってないのか・・・分からないけどボツ。。。

2、3.リターン減、ドローダウン減
年によって効果はまちまちといった感じ。

リターンが減るのは残念だけど、退場しないための安全策として何らかの策は必要だし、大きいドローダウンを食らうのは心理的にも良くない。負け続ければシステムに対する信頼が薄れて心が折れるだろう。ということで、この中の1つを採用することにした。

と言いつつ、もっとよいマネージメントの仕方を引き続き探すつもり。。。

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