Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
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12/11 3連敗
・12/10の損益
損益 :-33,669(-1.8%)
資産 :1,794,696
維持率:119%

・12/11の損益
損益 :-22,828(-1.3%)
資産 :1,771,868
維持率:127%


非常に嫌な感じの3連敗・・・。
勝ち続けるのは無理と頭では分かっていても、やっぱり連敗は精神的にキツイです。

この前から売りルールの開拓を進めてきたけど使えるルールは見つからない。
2006年以降で機能するロジックが2~3ヶはあったけど、それ以前の上げ相場では全然ダメ。
上げ相場では過熱感関係なしで上げていくことが多いから、
下手に逆張りすると簡単に死ねるんだろうなあ。

売りルール開拓が進まないので、リスク管理面で新ロジック検討。
自分のシステムが今の相場にマッチしているかしてないかを判断した上で、
投入資金量を制御するよう処理を追加。結果、リターンは減っているものの、
DDも軒並み低下し精神的に優しいシステムになった

明日からは早速この新ルールで運用してみる。
ちなみに、新ロジック上今の相場は俺の売買ルールにはマッチしていないらしいです。(汗
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この記事に対するコメント

こんにちは、ブログ毎日拝見させてもらっています。

11月はまれに見る好成績でホクホクだったのですが、12月はさっぱりです。
私のシステムは買い専門の短期逆張りのみで仕方のないものなのかもしれませんが、今までの成績を見る限り、下げ相場には強く上げ相場には弱いようで、今月の動きにはなかなかついていけていません。

上げ相場でのリスク回避のため、順張りやカラ売りでの短期逆張りなどいろいろと調べてはいるのですが、なかなか使えそうなのが見つからず苦労しています。
仮にそこそこ使えそうなのが見つかったとしても、実運用しているシステムは、長期間検証し、現時点での最高傑作なわけですから、他のシステムを併用するとリスクは減るけど全体のパフォーマンスは下がるわけで、システム間の資金の分散方法も難しいですね。
だいぶ資金が増えてきたので、『精神的に優しいシステム』目指さないといけないんだけどなぁ。

Mokkyさんの新ルール、上手くいくといいですね。

# ちなみに今日は、寄りで損切り、右肩上がりのザラ場は眺めているだけでした...
【2007/12/12 15:30】 URL | みり #GCA3nAmE [ 編集]


弱小凍死家のブログを拝見していただいて恐縮です(汗

逆張り主体だと循環相場はイイけど、資金が偏った銘柄に集中すると弱いものはとことん弱くなりがちなのでストレス溜まりますよね。

私も順張りと逆張りの組み合わせを試したことありますが、お互いのいいところを潰し合うような結果になった覚えがあります。システムを組み合わせるよりも単純なシステムでリスク管理を工夫した方がパフォーマンスが上がるのかもしれませんね。

>Mokkyさんの新ルール、上手くいくといいですね。
ネタばらしすると、資産の移動平均を割り込んだら仕掛量を減らすってだけの単純ルールです。リバ初動にガッツリ乗ることが出来なくなるのが難点ですが、その分下げで食らう量も減るのでまあアリかなーと。。。

ところで。
私のシステムは2006年以降のパフォ低下が顕著なんですけど、2006年以前と以降でパフォーマンスの変化はありますか?
【2007/12/13 01:06】 URL | Mokky #- [ 編集]


こんにちは。

> 逆張り主体だと循環相場はイイけど、資金が偏った銘柄に集中すると弱いものはとことん弱くなりがちなのでストレス溜まりますよね。

調子が良いときと悪いときの差が激しいのですけど、理由を探したことはありませんでしたが、そういうことなんですかね。
過去20年くらいのバックテストでは、全体の勝率が6~7割くらいのようなので、3連敗、4連敗なんてそれほどあるものでもないと思うのですが、調子が悪くなると簡単に連敗が続きます。9連勝のあと3連敗とか不安定過ぎ。


> ネタばらしすると、資産の移動平均を割り込んだら仕掛量を減らすってだけの単純ルールです。リバ初動にガッツリ乗ることが出来なくなるのが難点ですが、その分下げで食らう量も減るのでまあアリかなーと。。。

なるほど。自分の資産を基準に仕掛量を調整するって発想は、私にはありませんでした。
体感的には、私のシステムは大負けした翌日大勝ちしている気がするので、Mokkyさんのリスク管理はそのままでは使えなさそうな気がしますが...ということは、もしかしたらその逆が使えるかも。
大負けするまで7割の力でやっておいて、大負けしたら全力勝負するとか、、、なんか書いてて全然ダメそうな気がしてきましたが。
念のため、Mokkyさんパターンと逆パターンを検証してみようと思います。私はまったく相場観が無いようなので、勝ち残るためにはとにかく検証するのみですから。


> 私のシステムは2006年以降のパフォ低下が顕著なんですけど、2006年以前と以降でパフォーマンスの変化はありますか?

特には無いです。2004年~は安定しているようです。
私のシステムは、1992~1995年と2002~2003年が若干成績不振ですが...なぜ?
【2007/12/13 10:12】 URL | みり #GCA3nAmE [ 編集]


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