Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
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問題発生
昨日、現在運用しているシステム(SW02)の問題を発見した。
システムの問題というより、シミュレーションの問題と言った方がいいかな?

寄成、引成で売買するシステムを構築した場合、過去データを使ったシミュレーションでは仕掛値や仕舞値に始値や終値を使うけど、実売買を行なう場合は自分の注文が加わるので始値や終値がズレてくる可能性がある。
大型株の場合は貧弱凍死家の注文ごときでズレは生じないけど、小型株の場合は自分が注文を入れることでズレが生じることがよくある。
ってことは・・・過去データでのシミュレーションの信憑性がないってこと???

試しに、仕掛と仕舞それぞれで1Tickのズレが発生したと仮定してシミュレーションを行ったところ、結果がガラリと変わってしまった。一応、各銘柄の出来高に応じて資金配分をしているつもりだけど、何だか妙に不安になってきた。出来高でフィルタをかけて小型株には手を出さないようにするか、指値注文するようにするか、何らかの対策を練らないとこのままでは不安杉・・・。

他のシステムトレーダーはどーやって解決してるんだろ?指値なのかなあ。。。

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