Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
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2/14 +115,670
昨日はナスダック指数の5000越えを見てワロタ。
$8の株が$200,000って・・・誤発注だったのかな?ストップないから誤発注のダメージは日本とは比べ物にならないだろうなあ。

俺株はアメが上げてくれたおかげでほぼ全銘柄がGUスタート。1銘柄レーティング引上げによってかなりGUしてくれたおかげで、寄りの時点で前日比+9万と昨日のマイナス分を取り戻した格好になった。でも、喜びもつかの間、10:00の時点では前日比±0に・・・ヽ(`Д´)ノ このまま終わるのか・・・と思ったが、後場モリモリと盛り返してきて終わってみれば久々の+5%越えとなった。とはいえ、含み損がなくなっただけなので、嬉しいというよりはホッとした感じ。

全然関係ない話だけど、

「N225先物を寄りで売って引けで買い戻す。」

これを毎日繰り返すだけでトータル的には儲かるという話を以前聞いたことがあった。昨日ふとそれを思い出したので検証してみた。

先物寄売引買


このグラフは1996/4/1~2006/3/9まで先物を1枚寄り売建てして引けで買返済したときの損益推移。手数料は往復2,000円で計算した。
一応右肩上がりといえば右肩上がりか・・・?

次に思ったのは、その逆をやるとどうなるだろう??ということで、寄売引買とともに、引買寄売した場合を検証してみた。

先物引買寄売


一応、検証期間内だけでみればトータルプラスとなるみたい。
でも、確率論だけじゃなあ・・・


今日の損益:+115,670(+5.2%)
資産   :2,337,978
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この記事に対するコメント

こんばんは。売買調子よさそうでいいですね。
Mokkyさんの今日のシュミレーション結果見て、プログラミングの知識やっぱりシステムトレードには必要みたいで、羨ましいです。
僕も一から再スタートです。
お互いがんばりましょうね。
【2007/02/14 13:11】 URL | タリ #S4wSKlxo [ 編集]


個別銘柄のシミュレーションはプログラムを組んで行いますが、このシミュレーションはExcelですよ。N225先物の4本値を貼り付けて、ささっと計算してみただけなので、Excelで四則演算できれば誰でもできるかと・・・。
でも、やっぱりプログラム知ってると便利ですね。パイロン、オメガチャート、TradeStationなどのソフトを使ったことがないので、これらのソフトにどの程度の機能があるのかは分かりませんが、相場張ってて気付いた点や思いついたアイディアをそのまま検証しようとするとやはり自作が一番融通効きます。
プログラムやデータベースは仕事でやってましたが、株のシステムを作る際は知らないことも結構あってかなり勉強しましたよ。タリさんも挑戦してみては??
【2007/02/15 13:18】 URL | Mokky #- [ 編集]


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