Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
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パフォーマンス
ブログ開始当初に運用していたシステムのバックテスト結果はこんな感じだった。

http://mokky.blog2.fc2.com/blog-entry-5.html


実際運用していくうちにいろんな問題が発覚し、その都度修正をしてきた。

仕掛ルールの追加(シグナル増)
フィルタ追加(精度向上)
マネーマネージメント処理追加(リスク軽減)

そして現在のシステムではバックテスト結果はこんな感じになった。

SW03


ピンク色:日経平均(右軸)
紺色  :フィルタなしで運用した場合の資産推移
緑色  :フィルタありで運用した場合の資産推移

※年初資金は200万


フィルタなしバージョンは1983-2005年まで年単位でのマイナスはなかったのだが、2006年の成績がマイナスとなっているのには驚いた。バックテストの結果がよくても、機能しない可能性は十分になるんだなあと再認識した。フィルタありバージョンは今のところマイナス年はないが、これもいつかは・・・!?
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