Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
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AT01
今日は、使えなかったシステムの概要を披露w
いや、使えないというか確実にシミュレーション通りの売買ができないのでお蔵入りしたといった方が正しいか!?

究極の順張り手法として有名なのが、S高で買って翌日寄りで手仕舞するGU狙い手法。この手法をシミュレーションすると指数関数的に資産が増えていく。S高引け→翌日寄りで手仕舞いした時のパフォーマンスは1983→2006の24年間で

仕掛:19317
勝ち:12232
負け:5359
勝率:63.3
損益レシオ:1.67

※IPOは上場後半年、分割銘柄は分割前後2ヶ月は除外
※S高一本値は除外

勝率は60~75%。損益レシオも全年で1以上なので、S高で確実に買えて剥がれる場合は確実に同値撤退できればかなり安定したシステムになるのでは!?とかなり興奮したのを覚えているw

そこで考えたのがこの自動売買。

1.ランキングでS高間近の銘柄をチェック
2.S高間近になったら板をチェック
3.S高をつけたら成り買い発動。ただし、売り板が異様に厚い場合は売り板がある程度食われるまで待機。
4.買った後も継続監視。張り付いた後1回は剥がれても静観。
 →振るい落としで1回は剥がれるケースが多いため。
5.1回剥がれて再度張り付いた後で成り売りセット。
 →これで再度剥がれた場合は同値撤退できる。
6.S高付けてから一定額下がったら損切。
7.4で出した売り注文は14:55に取消して持越し決定。(大証は15:05)

これが自動売買システムAT01の概要。実際の運用したのは2005/4の萌え祭り最中だったのでS高→大幅GU連発で、運用開始5営業日で日単位の負けなし、トータル+25%と脅威の成績を残した。このときはホントに聖杯を見つけた錯覚に陥ったwwwしかし、萌え祭り終焉と問題点が見つかってお蔵入りした。

一番の問題はやはり確実性に欠けるという点。

・S高を付けてもそのまま引けるとは限らない。
・必ず買えるとは限らない。
・S高銘柄が多数ある場合、S高を付けた時間順に買シグナルが立つが日足からはその順番が分からない。

萌え祭りの爆儲けは運がよかっただけということでお蔵入りしたというわけ。まあ、それでも闇雲に裁量で取引するよりもマシかもしれないけど。。。

思い返せば、AT01を作るにあたって自動発注をマスターできたことと、忠実に売買できることの重要性を認識できたことは大きな収穫になった。
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