Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
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11/21 -39,866
先物なんてなくなればいいのに・・・
毎日作為的な動きばかりで萎えまくり。

前場は+2%くらいを推移してたけど、後場買い玉が崩れてきて一気に±0%辺りまで下落。極めつけは13時過ぎに空売り銘柄の1つが動意付いて遥か彼方に・・・10%も担ぎ上げられた。初めて手を出した銘柄なんだけど、これって仕手なんかな??引けには買い玉、売り玉ともに値を戻し、トータルで-2%程度の含み損に。出金したとはいえ、また100万台に逆戻りか・・・。つらいなあ。

昨日、ちょっと夜更かししてシステムの修正とシミュレーションを完了。今日の仕掛から修正版に乗せ替えました。修正点としては下記3点。


1.売りロジックの追加
買いと売りのバランスを均衡させるため。まだ売りロジックが足りないのでロジック探しは継続する予定。

2.ポジションサイジングの見直し
年毎の最大ドローダウン(MDD)が23年間の平均値で4%程度下がった。シミュレーション上のトータルリターンは多少下がったが、MDD減少効果の方が大きいと判断。

3.建玉上限の見直し
2でリターンが下がった分を補おうと、総建て玉額を増やしてシミュレーションしたところ、MDDはほぼそのままでリターン増となった。最大で建てた場合はかなりやばい維持率になるので、一応シミュレーション上で追証発生の有無もチェックしてみたが大丈夫だった。これでかなりボラが大きくなると思う。

とまあ修正を加えた初日に負けですよ。トホホ


今日の損益:-39,866(-2.0%)
資産   :1,960,378
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この記事に対するコメント

こんばんは。研究熱心ですね。
僕も新興1銘柄 持ち越し&出来高少で売れず。。トホホです。
MDD23年って凄すぎです。自分は1年もしてないです。
昨日まではやる気でてたんですが、今日はもうスクリーニングまでやる気なくしてしまいました。
もちろんやろうと思うのですが。。
弱気なタリでした。
【2006/11/21 12:51】 URL | タリ #S4wSKlxo [ 編集]


データはYAHOOファイナンスで1983年以降のデータが取得できたので、それを使って23年分のデータを作りました。日々のデータは無尽蔵からDLしてデータベースに追加してます。
昔とは状況が異なると思うので、過去データによる検証結果がアテになるかどうかは分かりませんが、できるだけ多くのデータで検証した方がよいかな?ということで検証はいつも全データ使ってやってます。
とりあえず、ブラマン、バブル~崩壊、ITバブル~崩壊、2003~2005年の上げ相場、2006年の新興崩壊とその年によって各システムのパフォーマンスが大きく変わりますよ。中でも、2006年4月以降の買システムは他に類を見ない崩壊ぶりなので、これが今の課題ですね。orz
【2006/11/22 09:51】 URL | Mokky #- [ 編集]


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