Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
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2/29 -34,731
空売ってるのはC4T。買い戻せないこの辛さ・・・。
他で微益だしても全然追いつかない。orz

損益 :-34,731(-1.7%)
資産 :1,997,445
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2/28 -22,381
糞株を売ったら上げ止まらないんですけど・・・。
たいした量じゃないけど、十分イタイ。
明日もGUを約束されているようなものだし・・・(鬱

しかし、買い玉はいまいちだなあ。前場はいいんだけど、
後場になるとあっさり垂れる銘柄ばかり。
最近アメの動きも怪しいし、みんな疑心暗鬼になってんのかな??


損益 :-22,381(-1.1%)
資産 :2,032,176
2/27 -62,790
昨日の記事、2/26なのに2/27って書いてたので直しました。
ここ数日、システムと相場がリンクしてたのに、復活した途端にリンク切れ。
10時まで売り玉下げて買い玉上げて前日比+7万といい感じだったけど、
10時以降逆転して一気に-6万まで沈んだ。

キングオブ糞株のくせに悪材料出尽くしとかいってんじゃねーよ・・・。orz


損益 :-62,790(-3.0%)
資産 :2,054,557

2/26 復活
1/22:1,485,471
2/26:2,117,347

24営業日で+42.5%!
上出来すぎる。

人為的なミスによって激しいDDを食らったけど、予想以上に早く年初来高値更新。
ということで、ようやく復活です。

今までだとDD食らうと不安になってシステム止めたり、
裁量に走ったりして結局裏目にでることが多かったから、
システムに従って運用を続けてDDから立ち直れた経験は心理的にかなり大きい。
まあ、このペースが続くわけはないと思うけど、これからもコツコツ積み重ねよう。

ってか、まだ元本まで○○○%もあるし・・・(汗
システムに慣れる前に損しすぎだっての!
2/24 あと一歩
2/16~23までの間、また中国出張してました。
中国でもシストレやろうと思ってデータベースを使わないVerを作ったけど、
プログラムにバグがあって作動せず。(ToT)
こっちでスクリーニングしていった分で18日分の仕掛はしたけど、
それ以降のスクリーニングができず・・・。
手仕舞いシグナルも出せなかったので19日で全て手仕舞してあとの4日間は何にもなし。
すげー上下に動いてただけにウズウズしてました。
次の出張までにDB未使用システムを完成させておかないと・・・。

でも、1/8の高値206万に対して、2/22現在203万まで回復。
1/22時点で148万→2/22時点で203万だから、
直近1ヶ月のパフォーマンスは+37%と申し分ない結果。あともう1歩でブログ復活です。

全然関係ないけど、中国からこのブログの閲覧ができませんでした。
他のFC2のサイトは見れるのに・・・。もしかして、依然中国に行ったときに
交通ルールや大気汚染を批判するようなことを書いたから??
こんな弱小ブログにまで情報統制が及んでるとしたら、ホントに恐るべしですな。
2/12 修正完了
3連休、時間を見つけてはシミュレーションを繰り返して
マネーマネジメント、リスクマネジメント、ポジションサイジングの見直しを実行。
先月から改良着手してようやく完了することができました。
しかし、シグナル抽出条件は同じなのにこうも結果が変わってくるとは・・・
マネジメント恐るべしです。何かの本でスクリーニング条件確立に10%、
残り90%はマネジメントに費やすべきとありましたが、
その意味が分かったような気がします。
そして、今までなんと無防備なシステムで挑んでいたのかと怖くもなりました。

守備重視型~攻撃重視型まで設定値を変えてシミュレーションし、
自分の性格にあった設定値を採用することに。。。

その後はシステムの簡素化を課題に無駄なパラメタがないかを検証。
追加と修正を繰り返して作ってきたシステムなので、改めて見直してみると同じ意味合いのパラメタが2ヶあったり、複雑に考えすぎてる部分があったので、修正→シミュレーションを繰り返して1ヶずつ簡素化を実行。かなりすっきりしました。

最後に、想定スリッページの見直し。
Myシステムは寄付売買なのでスリッページは発生しません。
でも、板薄銘柄では1枚成行注文を入れるだけで寄り値が動いてしまいます。
これをスリッページとみなして考慮しないと、過去データでのシミュレーション結果なんて
机上の空論になっていまいます。
前に仕掛プログラムに手を加えて、注文前と注文後で板が動いた場合は
その動きを記録してスリッページを測定してたのですが、
このところその値が大きくなる傾向があったので、
想定値を売買高の0.2%から0.4%に上げて、それでも問題ないことを検証。
夏から東証の呼び値が細かくなるので、今よりももっと影響が大きくなる悪寒。

と、ここまでで今回思いついた修正は完了。
かなりブラッシュアップできたと自己満足してるので、あとは結果に伴ってきて欲しい。
システムは悪くない
1/8の年初来高値を越えたら復活予定といいつつ、高値越えてないのにちょこっと復活。(汗
大負けこいた後もコツコツとシストレを継続。割とすんなりと180万まで回復した後、
そこから一進一退が続いてる今日この頃です。

大負けの後、負けを自分なりに受け入れてまず今回食らった原因を調べてみた。

・・・ん?
・・・あれ?
・・・あれれれ????

なんでシミュレーション結果では2日で10%しかくらってないの??
マジ焦った。システムのバグ?それとも俺のミス??
そして調べること1時間、結論が出ました。

俺のミス

1/19,20の週末にマネーマネジメント部分をいろいろ弄ってて、
許容リスクを変えた場合にドローダウンとリターンにどんな変化が出るかを検証してました。
そして、一通り調べた後、その許容リスクを元に戻すのを忘れてたまま、
許容リスクが高い設定で実トレードを実行してたようです。orz
許容リスクの値を検証した範囲のMAX値にしてシミュレーションしたら、
しっかり実トレードと一致したので間違いないでしょう。

ショックだったけど、システム自体の欠陥じゃないのである意味よかった。
そして、これを機にマネジメントを見直しして、さらにリスクを低減する方向に修正。
必要なリスクはとってそれ以上のリスクはとらないようにしたつもり。

あとは早く復活するのみ!!


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