Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
10 | 2007/11 | 12
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11/30 +36,381
寄りでGD食らったけど、何とか持ち直してくれたのでヨカタ。
月初と月末のプラスは素直に嬉しい。
いよいよ師走、IPOとか仕手が乱舞して相場全体が盛り上がればいいなあ。

損益 :+36,381(+2.1%)
資産 :1,735,309
維持率:60%

今月の損益:+132,736(+8.3%)
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11/29 +27,487
昨日はGU分をザラ場で全て削って逝って来いな1日でした。
そして、今日はGU後は横ばいな1日でした。

それにしても新興はつええね。さすがに一服って感じだけど、
日経と逆行する動きも見せるようになってきたし、
やっと新興らしさを取り戻しつつあるのかな~って感じ。


11/28
損益 :+2,863(+0.2%)
資産 :1,671,441
維持率:54%

11/29
損益 :+27,487(+1.6%)
資産 :1,698,928
維持率:60%
11/27 +62,852
アメ底抜けて朝からブルー・・・orz
ダウの嫌な感じのチャートを見てたら新規仕掛けは見送りたくなったけど、
心を鬼にしてというか半ば投げやりにプログラムを起動して出社。

気配は当然GD。ただ、寄り時点で前日比-4万と予想以上のGD幅にさらに凹んだ。
その後も前場は資産ジリ下げで前場引け時点で-6万・・・(ToT)
前場引け前に投げが加速したような感じだったので後場もGDスタートを覚悟してたけど、
いきなり指数も資産も大幅GUでびびりますた。ってか、最初はシステムのバグかとオモタ。
何か材料が出たなとは思ったけど、昼休み中の携帯チェックじゃ情報収集にも限界があるし、
日中は放置するシステムなので腹を括って放置プレイしてたら、引けてみてビックリでした。
それにしても最近の市場はボラ大きすぎるって・・・。

あとはアメリカが空気を読んでくれることを祈るのみ。。。


損益 :+62,852(+3.9%)
資産 :1,668,578
維持率:48%
11/26 -37,002
・持越しは買いのみ
・新規仕掛けも買いのみ
・日経はGU陽線

それなのに前日比-2%ってどーゆーこと?全然アメ反発の恩恵に与れてないんだけど。。。
朝イチGD気配で凹み、その後も上がっていく日経とは逆行して増えていく含み損に
ブチきれそうになりますた。地合い悪くて損するのはある意味諦めが付くけど、
今日みたいなパターンだとやりきれん・・・。

週末に逆張りで有名な斉藤手法のシミュレーションをしてみた。
俺システムも逆張りなので、この手法とは銘柄がかぶる確率が高いと思うんだけど、
非常に興味深いというか無視できない結果が。。。
2005年まではいい感じのパフォーマンスなんだけど、
2006&7年は急激にパフォーマンスが悪化してました。
やっぱり公開された手法の末路はこうなるのか・・・。
BNF氏のメディア露出で乖離率投資法が脚光を浴びたせいもあるんだろうなあ。
本格的に脱逆張りを模索しないとまずいかもね。

損益 :-37,002(-2.3%)
資産 :1,605,726
維持率:136%

11/23 焦りますた
朝起きてダウナスチェックして、「また-200越えかよ!!!!」って焦りますた。
アメ休みだったのか・・・

休日は新しいルール探しをジックリとやるにはもってこいの日なんだけど、
子供と遊んだり家族で出掛けたり昼寝したりとすぐに時間が経過してしまう。
子供が寝た後にやるぞ!って意気込んでも、すぐに眠気が襲ってきてこっちも就寝・・・。
若い頃は平気で徹夜できたんだけどなあ・・・シミジミ。

昨日書かなかったので昨日の収支を・・・。


損益 :+34,648(+2.2%)
資産 :1,642,728
維持率:73%

11/22 +34,648
朝、アメリカの結果を見てとりあえず今日も大損覚悟。
どうせGDするなら激しくGDして一気にアク抜けしてくれって思ったけど、
思ったほどのGDはなかった。
損失は大幅ではなく小幅で済んだけど、逆にダラダラ下げが長期化しそうでイヤな感じ。。。

俺株は一時かなり値を下げたけど、後場の先物GUから値を戻し、
前日比なんとかプラスで取引を終了。

眠いので途中だけど更新しよう
続きは明日にでも書きます。


11/21 -112,162
何コレ?このまま素直にリバるとは思ってなかったけど、
まさか寄りからここまで弱いとは思わなんだ。
利確シグナルで手仕舞いしたはずなのに、損切りになってるって・・・。
GDで昨日の益の2/3を飛ばした上、ガラに巻き込まれまて2倍返しを食らいますた。

さらにアメGDで明日はどれだけ食らうんだろ・・・。
明日もシステムは淡々と買えって言ってるんだけど、正直怖いお。

損益 :-112,162(-6.5%)
資産 :1,608,080
維持率:96%


11/20 +68,890
持越しは売り長ポジだったので、アメ大幅安は大歓迎・・・と思ったら、
今日もまた売り玉のGDよりも買い玉のGDの方が大きい最悪パターン。orz

とりあえず、売りは利確シグナルに従って手仕舞、買いは一部損切しつつ新規に仕掛。
これで買いポジのみとなったわけだが、前場は下げる下げる・・・
午前中は会議そっちのけでかなりブルーですた。

午後は、来客打合せだったので携帯チェックできないのは覚悟していたが、
客の中に松○奈々子似のモデル体型の美人が・・・。
前場大きく食らったこととか後場が開いてることとか全て忘れて美女会議に集中。
気づいたら15:30で恐る恐る携帯チェック・・・

(つд⊂)ゴシゴシ
(つд⊂)ゴシゴシ
(つд⊂)ゴシゴシ

リバ、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!

前場引け時点で-2%くらい食らってたのが終わってみれば+4%。
まだ3連敗した分は取り返せてないけど、1日で4%は上出来。
強いて言えばもう少し仕掛て欲しかった。。。


損益 :+68,890(+4.2%)
資産 :1,720,242
維持率:64%

んー、5月時点の残高から-50万かあ・・・
FXから戻るときに減らした資産を口座に戻そうかなあ。
11/19 我慢我慢
ダメリカ↑なのに何この弱さ・・・。
売り仕掛けが入るのはいいとして、毎日あっさりと決まり杉だろ。
最弱市場の名を欲しいままにしてる感じ。

それなのに俺の空売り銘柄は底堅い。
下げても買い玉がそれ以上に下がるのは何故。ヽ(`Д´)ノ
今日もポジは売り長なのに負け。_| ̄|○ また売買が噛み合わなくなってきて禿鬱状態だ。
こういうときは目先のつじつまあわせでシステムを弄りたくなるけど、
常に右肩上がりの夢のようなシステムを持ち合わせていないので、
今は耐え時と思って我慢我慢・・・。
徳○式みたいに毎日プラスのシステムがほすぃー。

前みたいに資産増減を書こうか迷い中。
FXから株に戻るときに運用資産減らしたから弱小すぎて切ないのと、
毎日更新する自信がないのがなあ・・・。
11/14 荒い・・・
いやはや値動きの荒い展開だこと・・・。
12日は維持率40%まで買込んで持越し。志望確定かと思たけど、案外軽症で済んだ。
ただ、昨日60%くらいまで維持率回復させたので、今日のGUの恩恵はあまり得られず。
まあ、長い目で見るとリスク管理が一番大事だからしょうがない・・・

システムの見直しはほぼ完了。システム構築時から使っていたパラメタが、
実は資金配分の最適化を邪魔してたことに気づきこれを排除。
パフォに変化は見られなかったけど、パラメタは少ない方がすっきりするので、
そのまま採用することにした。
あとは許容リスクの微調整とかフィルタの見直しとか諸々見直しした。

とりあえず一段落したので、システム運用を続けつつ新たなルールを探す予定。
なんかいい空売りルールないかなあ・・・。

11/12 見直し中
日経が派手に暴落を続ける中、みなさんいかがお過ごしでしょうか?
世界中が不安定な状態とはいえ、年初来安値更新してるのなんて日本くらいだろ・・・。
ホントに糞市場だ・・・。

俺システムはこのところ好調に推移してたけど、今日は寄りのGDで大怪我。
ってかね、百歩譲ってGDはいいとして、こんな日にGUする売り玉持ってるってどーゆーこと??
さらに、俺システムは今日を勝負日と認識したらしく、レバかけまくり持越しまくりんぐ。
今見たらすごい円高なんですけど・・・これ、明日もしんだな・・・。

さて、話は変わってシステムのお話。
俺システムは今だに週1ペースで修正が入ってます。
最近、立て続けに根幹部分というか基本概念的な部分にメスを入れたので、
今現在はシステムの見直し中で、今までパフォがイマイチでお蔵入りしたロジックとか
フィルタ類を再度トライ中。生き返ってくれると嬉しいんだけど・・・。

ついでにシステムの高速化にも対応。これまで全銘柄1年分のシミュレーションに
13~14分くらいかかってたのが5分まで短縮できますた。
効率UPでパフォーマンスもUPといきたいところなんだけど・・・。



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