Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
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2/28 +3,802
鬱山車脳・・・orz
今日もシストレ無視で絶好のリバを取り逃した。タラレバ定食特盛・・・。
昼休みに任天堂で1Tick抜いただけ。


今日の損益:+3,802(+0.2%)
資産   :2,521,917

<今月の成績>
月初:2,377,475
出金:98,200(2/1)
損益:+242,642(+11.1%)

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2/27 +26,548
また自分に負けた・・・orz

ここ数日、アメの下げもお構いなしに上げてたし、相変わらずアメは弱いままだし、円高きちゃってるし、シグナル銘柄は糞株多いし・・・ってことで、そろそろ調整くるだろうと思ったらシストレできませんでした。そして、持越し分についても手仕舞シグナル関係なく全て寄りで手仕舞した。

シストレ実行してたら-2%くらいのマイナスだったので、相対利益を得たことにはなるけど、自分に負けたことに変わりはないので複雑な心境。。。でも、明日も様子見かなあ・・・。

今日は久々のノーポジなので、アメリカ思う存分爆下げしとけ!


今日の損益:+26,548(+1.1%)
資産   :2,518,115

2/26 +33,402
日経強いなあ。アメ下げてもお構いなしか・・・。
過熱感があるので売り仕掛けが入ると一旦は利食い売りが出るけど、下げればすぐに押し目買いが入るので非常に底堅い感じ。でも、資金が東証に集中してる分、新興は元気なし。

システムはフィルタが有効に機能して新規仕掛は少なかった。それでも前日比+1%を達成できたのはヨカタ。

後は最近元気がないアメの動向が気になるところ・・・。

今日の損益:+33,402(+1.4%)
資産   :2,491,567

2/23 +69,850
金曜日は帰宅後即お出かけ。さっき帰ってきたのでブログ更新してます。

木曜日に売りを持ち越した日本高周波鋼業が売り禁に・・・。取組みとか発行株数とか見てたら日本金属みたいにはならないだろうと思ったけど、相当のGUは覚悟していた。が、寄り前の気配を見てビックリ。まさかのGD!損切シグナルが出てたので寄りで手仕舞いしたが、まさかの利確となった。薄利だったし、持ち越した方がよかったけど、今月マイ転も覚悟してたので申し分ない結果。その他の銘柄たちの含み損も縮小の方向に向かい、週末は割りと気分よく過ごせた。

今月もあと3営業日。プラスで終えられるといいなあ・・・。

今日の損益:+69,850(+2.9%)
資産   :2,458,186

2/22 -55,918
何このインチキ相場・・・。絵に描いたような展開でキモ杉。達成感とかないのかよ・・・。

そんな中、持越しはほぼGU・・・と思ったら、俺株の中に1銘柄が糞株が・・・。月次の売上報告とか変なIR出しやがって寄り前からS安気配。
幸い他の銘柄がGUしてくれたおかげで寄り時点の評価資産額は前日比+1.5万だった。分散投資万歳やね。でも、これで糞株掴んでなきゃなあ・・・。

ったく、テレ○o○ブ氏ね!!
去年からこいつでいくら溶かしてるんだろうか。。。

新規仕掛けの方は、久しぶりに売りシグナルが出現。持越し含めて買いと売りの建金額が同程度になるので、ある意味バランスいいかなと思ったら、見事なくらいに買いは寄り天、売りは寄り底ですた。('A`)
寄り直後から見る見る含み損が拡大していって一時は前日比-10万越え・・・。引け前に少し収束したけど、これじゃ焼け石に水状態。
売り玉でかなり担がれてるので明日も大負けの悪寒・・・

買い玉よりも売り玉の方がアメの影響大きそうなので、今日はアメ爆下げキボン。
今の日経はダウ-100くらいでもビクともしない気がするので
最低でもダウ-200くらいの狂い下げでおながいしまふ。
-300くらいでもいいお!

今日の損益:-55,918(-2.3%)
資産   :2,388,336

2/21 +16,066
ついに利上げ来たか・・・。
さっき先物の5分足みたけど、揺さぶりすごくてワロタwww
利上げ決まっても大して下げないだろうなとは思ったけど、ここまで戻すとは予想外の展開。売り方にしてみたら絶好の機会だっただけに、慌てて買い戻した売り方多いんだろうなあ。

さて今日のシストレはというと、持越しはGU,GD半々くらいだったけど、好材料出てた1銘柄がそれなりにGUしてくれたおかげで寄り時点で+4万。前場引け時点では+5万だったが、後場±0まで急降下。ヽ(`Д´)ノ
引け前にちょっと戻して終了といった展開だった。一応前日比プラスなんだけど、体感的にはマイナス。しかもまたまたレバ効かせまくりなのがかなり心臓に悪い。雰囲気的にそろそろドカンときそうなんだよなあ。。。

今日の損益:+16,066(+0.7%)
資産   :2,444,254

2/20 +40,220
俺の周りではアメリカ休みの翌日は日経が軟調というジンクスがある。なので、今日は買仕掛けしたくなかったが損覚悟でシストレを実行。

9時過ぎにチェックしたら持越しのGDで-2万くらい食らってて、後場開始時点では新規仕掛け分も合わせて前日比-4万くらい・・・もうなるようになれ!と後場は仕事に打ち込んで3時過ぎにチェックしたらプラ転してますた。キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!

指数的には大して上げてないけど、持ってた新興銘柄がソコソコ噴いたおかげらしい。板薄銘柄ばかりなので今日みたいにGDする確率高そうだけど、どうだろう?そして、久々にやらかしてしまった。手仕舞い忘れ・・・。しかも今日下げてるし・・・。どうも手仕舞プログラムにバグが潜んでいるらしい。


今日の損益:+40,220(+1.7%)
資産   :2,428,188

2/19 +8,106
今日は下と予想してたのに強い。寄りでGDしたってことは、同じように考えてた人が多かったんだろうなあ。

シストレは9:00時点で前日比-1万。俺株のほとんどはGUしてたけど、1銘柄激しくGDしたのが原因。板薄い銘柄にソコソコまとまった売りが出たみたい。(トイレでちょっとチェックした程度なので、ホントのところは知らんけど)
場中はほとんど値動きなしだったけど、最後にちょっと戻したおかげで前日比プラ転で終了。

今日の損益:8,106(+0.3%)
資産   :2,387,968

2/16 -4,740
アメは予想外に頑張ったけど円高が進行してるので、あまり期待せずに
朝の気配値をチェック・・・。8:40時点で前日比-5万っていくら何でも下げすぎだろ・・・(´・ω・`)ショボーン

これで凹んだのと仕事が忙しかったのとで今日はメールでの損益チェックもせず淡々と仕事。最低でも-2%程度は覚悟してたので、引け値をチェックしてホッとした。

今日の損益:-4,740(-0.2%)
資産   :2,379,862

2/15 +46,624
何これ・・・持ち株超絶上髭ばかりなんですけど・・・。後場寄り時点では前日比+10万だったのが、引けて見れば半分以下って・・・。レバ効かせてる割にリターンが少ない。こういう日にガッツリ取っていかないとダメなのに。。。

しかし日経といいアメリカといい本気で強いけど、毎日糞決算スレしか見てないからいまいち実感が湧かない。
さて、今日もレバかけまくりで大量に持越したけど、さすがに今日当たりはアメ下げそうなのでちょっと怖い。


今日の損益:+46,624(+2.0%)
資産   :2,384,602

2/14 +115,670
昨日はナスダック指数の5000越えを見てワロタ。
$8の株が$200,000って・・・誤発注だったのかな?ストップないから誤発注のダメージは日本とは比べ物にならないだろうなあ。

俺株はアメが上げてくれたおかげでほぼ全銘柄がGUスタート。1銘柄レーティング引上げによってかなりGUしてくれたおかげで、寄りの時点で前日比+9万と昨日のマイナス分を取り戻した格好になった。でも、喜びもつかの間、10:00の時点では前日比±0に・・・ヽ(`Д´)ノ このまま終わるのか・・・と思ったが、後場モリモリと盛り返してきて終わってみれば久々の+5%越えとなった。とはいえ、含み損がなくなっただけなので、嬉しいというよりはホッとした感じ。

全然関係ない話だけど、

「N225先物を寄りで売って引けで買い戻す。」

これを毎日繰り返すだけでトータル的には儲かるという話を以前聞いたことがあった。昨日ふとそれを思い出したので検証してみた。

先物寄売引買


このグラフは1996/4/1~2006/3/9まで先物を1枚寄り売建てして引けで買返済したときの損益推移。手数料は往復2,000円で計算した。
一応右肩上がりといえば右肩上がりか・・・?

次に思ったのは、その逆をやるとどうなるだろう??ということで、寄売引買とともに、引買寄売した場合を検証してみた。

先物引買寄売


一応、検証期間内だけでみればトータルプラスとなるみたい。
でも、確率論だけじゃなあ・・・


今日の損益:+115,670(+5.2%)
資産   :2,337,978

2/13 -88,808
鬼死にますた。('A`)

別に売り玉を持ってたわけじゃなくて、持越しも新規建ても全て買い玉だったのに・・・。別に悪材料とか出てないのに・・・。何で日経寄り底爆上げ日にこんなに弱いのさ??

今日の損益:-88,808(-3.8%)
資産   :2,222,308


パフォーマンス
ブログ開始当初に運用していたシステムのバックテスト結果はこんな感じだった。

http://mokky.blog2.fc2.com/blog-entry-5.html


実際運用していくうちにいろんな問題が発覚し、その都度修正をしてきた。

仕掛ルールの追加(シグナル増)
フィルタ追加(精度向上)
マネーマネージメント処理追加(リスク軽減)

そして現在のシステムではバックテスト結果はこんな感じになった。

SW03


ピンク色:日経平均(右軸)
紺色  :フィルタなしで運用した場合の資産推移
緑色  :フィルタありで運用した場合の資産推移

※年初資金は200万


フィルタなしバージョンは1983-2005年まで年単位でのマイナスはなかったのだが、2006年の成績がマイナスとなっているのには驚いた。バックテストの結果がよくても、機能しない可能性は十分になるんだなあと再認識した。フィルタありバージョンは今のところマイナス年はないが、これもいつかは・・・!?

2/9 -4,695
先物の日中足みてワロタ。
これCSの買戻しだろうけど、売りしかけたところで現物を拾ってたのかな?個人的には売り仕掛け失敗でCS m9(^Д^)プギャーであったことを切に願いますw
しかし、日本市場操作されすぎ・・・。でも、操作する大人がいないとボラが小さくなって市場全体が衰退していくだろうから、腹が立っても必要悪として割り切るしかないんだろうな・・・。

さて、俺株はというと・・・先物の爆上げにはまったく不感症でした。('A`)
ちょっとは反応したくさいけど、即効で戻してやんの。ヽ(`Д´)ノ
前日比はたいした負けじゃないけど、アメが嫌な引け方してるのが気になる。月曜もアメが下にいくようだと結構食らうかも。。。それにしても、日経が高値を試しに行こうとすると、いつもアメが空気嫁ない動きするなあ。



今日の損益:-4,695(-0.2%)
資産   :2,311,116

2/8 +4,286
何とか微プラ。最近、ボラ小さくなったなあ・・・
大きな損がないのはいいことだけど、大きな儲けもないのが難だ。

ここ最近、連日決算や修正出まくりだけど、みんなどの程度チェックしてるんだろ?テクニカルのみの人は材料関係ないから、全く見てないのかな?とても全てに目を通すのは不可能・・・と思ってたら、先日2chでこんなスレ見つけました。

「おもしろ決算悪材料スレ」

その日の悪材料が有志たちによって書込みされている。1つ1つPDFを開いていくことを思えば、数十分の1の時間でその日の悪材料が分かるという便利なスレです。逆に好材料スレもあるみたいだけど、こっちはスレ立ててもすぐ落ちちゃうくさいです。やっぱり人間って他人の不幸が好きなんかな?w


今日の損益:+4,286(+0.2%)
資産   :2,315,811

2/7 +14,370
SQ週はやっぱ荒れるなあ。
クレイジースイス頑張り杉w

シストレは日経が下げてるわりに頑張ってる方かな?
でも、この地合いで売り玉は踏み上げ食らって買い玉は含み益ってのも複雑な心境・・・。

日経は1ヶ月ぶりに25日線を割ったけど、明日はどーなる?CSにいいように売り崩されてるけど、他の反撃はないのかなあ?

今日の損益:+14,370(+0.6%)
資産   :2,311,525


2/6 +3,896
いちおープラスだけど、今にも消えてなくなりそうな含み益w
決算シーズン+SQ前で相場に方向感がない感じだし、新興は強弱まちまちだし、参加しにくい印象。
なんかもう決算出揃うまで手出し無用でもいいかなあって気になってきた。


今日の損益:+3,896(+0.2%)
資産   :2,297,155


2/5 ±0
負けた・・・自分に負けた・・・

1.金曜のアメが微妙な感じ
2.G7で円安に懸念
3.景気回復と言いつつ連日出される糞決算
4.シグナル発生銘柄が新興メイン

上がる要素ないじゃん・・・と思ったら仕掛プログラムを起動する気になれなかった・・・orz
2月に入ってから3日間新規仕掛けなし。持ち株は金曜に全て手仕舞いしてたので、今日は終始ノーポジだった。仕事中に携帯チェックしたときは、日経平均見て「よかったああああああ」って思ってたけど、今チェックしたらシグナル銘柄はしっかり上がってる・・・('A`)

自分に負けるわ、相対損失食らうわ、もう最悪・・・
でも、明日も仕掛ける気になれないなあ

2/2 -1,250
朝起きたら一面真っ白で焦った。さらに寝坊気味だったので即効出社。なんとか間に合ったけどシストレはなしですた。('A`)

今日の損益:-1,250(-0.0%)
資産   :2,293,259

2/1 +15,234
とりあえず先月は予想よりもよい成績だったので、ちょっと出金することに。中途半端な額だけど、自分の中では切りのいい数字なのれす。

今日は月初から回線トラブルで新規仕掛なし。日経強かっただけに残念・・・。今日は持越し分の含み損が減っただけでした。

仕事がまた忙しくなってきた。ってか、納品前日に仕様変更ってどうなのさ?無茶なこと言う取引先に、その無茶を受け入れる営業、そして定時退社する現場担当者・・・開発職ってホントに損だわ。

今日の損益:+15,234(+0.7%)
出金   :98,200
資産   :2,294,509



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