Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
12 | 2007/01 | 02
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1/31 -21,348
朝、ダウナスとCMEの動きを見たときに寄り天くさいなあと思ったけど、まさかここまで寄り値が低いとは・・・。しかもキレイな寄り天。
今日のところは25日線で反発したけど、決算も微妙なところ多いし日興の問題はあるし、当分高値更新はお預けになる悪寒・・・。

シストレは終始前日比マイナスな展開。持ち株GDで始まって新規仕掛けもグダグダ。1月はいい調子できてたのに、最後2日がマイナスと後味の悪い展開となった。このまま来月もズルズルなんてことにならなきゃいいけど・・・。

今日の損益:-21,348(-0.9%)
資産   :2,377,475


<今月の成績>
月初:1,783,699
損益:+593,776(+33.3%)

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1/30 -61,140
持越しGDで含み益消滅。新規仕掛分含め持ち株は前場は膠着状態だったけど、13時以降はどんどん含み損が拡大していった。これって新日鉄決算の出尽くし売りがきっかけ??
とりあえず、新興の下げが結構キツイのに少し癒されますた。

さてこれが暴落の初動となるか、それともあっさりリバるか!?とりあえずは今日のアメに注目。。。
ここで下に逝かれると日経の月足がWトップくさくなるし、やっと新興に活気が戻ってきたところなだけに相場をぶち壊すような値動きはヤメテ欲しいなあ。

今日の損益:-61,140(-2.5%)
資産   :2,398,823


1/29 +50,266
う~ん、今月はマジで調子いいな。毎月こんなだったらいいのに・・・。
勝ち慣れてないから怖くなってきたw

昨日、システムに修正を加えた。
今までは、複数市場に上場してる銘柄は条件を満たせばどちらの市場でもシグナルを出していたけど、優先市場でのみシグナルを出すようにした。今まではいちいちチェックして除外してたけど、面倒くさくなったのと過去のシミュレーション結果の信憑性を高めるためにシステムにその除外機能を盛り込んだ。

あと、週末を利用して現行システムがどの程度の資金量に耐えられるかをシミュレーションした。100~1000万ならパフォーマンスは変わらないけど、5000万になるとパフォが半分くらいになるくさい。理由は単純に資金効率が悪くなるからだと思うんだけど、どっちにしろ当分はパフォ低下に悩まされずに済みそうだ。ってか、早く悩まされてえ・・・。

今日の損益:+50,266(+2.1%)
資産   :2,459,963

AT01
今日は、使えなかったシステムの概要を披露w
いや、使えないというか確実にシミュレーション通りの売買ができないのでお蔵入りしたといった方が正しいか!?

究極の順張り手法として有名なのが、S高で買って翌日寄りで手仕舞するGU狙い手法。この手法をシミュレーションすると指数関数的に資産が増えていく。S高引け→翌日寄りで手仕舞いした時のパフォーマンスは1983→2006の24年間で

仕掛:19317
勝ち:12232
負け:5359
勝率:63.3
損益レシオ:1.67

※IPOは上場後半年、分割銘柄は分割前後2ヶ月は除外
※S高一本値は除外

勝率は60~75%。損益レシオも全年で1以上なので、S高で確実に買えて剥がれる場合は確実に同値撤退できればかなり安定したシステムになるのでは!?とかなり興奮したのを覚えているw

そこで考えたのがこの自動売買。

1.ランキングでS高間近の銘柄をチェック
2.S高間近になったら板をチェック
3.S高をつけたら成り買い発動。ただし、売り板が異様に厚い場合は売り板がある程度食われるまで待機。
4.買った後も継続監視。張り付いた後1回は剥がれても静観。
 →振るい落としで1回は剥がれるケースが多いため。
5.1回剥がれて再度張り付いた後で成り売りセット。
 →これで再度剥がれた場合は同値撤退できる。
6.S高付けてから一定額下がったら損切。
7.4で出した売り注文は14:55に取消して持越し決定。(大証は15:05)

これが自動売買システムAT01の概要。実際の運用したのは2005/4の萌え祭り最中だったのでS高→大幅GU連発で、運用開始5営業日で日単位の負けなし、トータル+25%と脅威の成績を残した。このときはホントに聖杯を見つけた錯覚に陥ったwwwしかし、萌え祭り終焉と問題点が見つかってお蔵入りした。

一番の問題はやはり確実性に欠けるという点。

・S高を付けてもそのまま引けるとは限らない。
・必ず買えるとは限らない。
・S高銘柄が多数ある場合、S高を付けた時間順に買シグナルが立つが日足からはその順番が分からない。

萌え祭りの爆儲けは運がよかっただけということでお蔵入りしたというわけ。まあ、それでも闇雲に裁量で取引するよりもマシかもしれないけど。。。

思い返せば、AT01を作るにあたって自動発注をマスターできたことと、忠実に売買できることの重要性を認識できたことは大きな収穫になった。

1/26 +59,924
>まあ、アメが崩れなきゃそう大きく崩れることはないと思うけど。
なんて楽観的なコメントを書いた途端に

アメぎゃああああああああああああああ

朝、いつも通りに仕掛プログラムを起動したけど、何か胸騒ぎがするので恐怖に負けてPCの電源を落としてしまいました。出掛けに自分に負けるな!!と思い直して再度プログラムを起動。

持ち株は当然GDしたけど、思ったよりも軽症。さらに、場中も日経が弱い割りに俺株はよく頑張った。個別では結構上下してたみたいだけど、終始前日比プラスだったし結構分散してたのでそれほどストレスは感じなかった。マネーマネージメントの基本的事項として分散投資ってよく言われるけど、精神面での効果も大きいと感じました。

今日プラスだったのは結構大きい気がする。恐怖に打ち勝った結果がよい方向に・・・これは機械的売買を行ううえではよい糧となるはず!?でも、アメ次第では消えてしまうような含み益だからなあ・・・。アメお願い。ホントにお願いしまふ

今日の損益:+59,924(+2.6%)
資産   :2,409,697

1/25 +34,142
アメの上昇を受けてGUしてくれたおかげで寄りで手仕舞った分はそこそこの利益に。でも、新規に仕掛けた銘柄たちが見事な寄り天だったのでジリジリ利益を溶かして終了。一時は利益を全て飛ばしたので、ここまで戻しただけ上出来か!?

それにしても日経は何でこんなに売られたんだろ?円高?2006/4高値越えの達成感?っていっても終値ベースでは高値越えられなかったんだよなあ・・・。いやな感じだ。まあ、アメが崩れなきゃそう大きく崩れることはないと思うけど。

今日の損益:+34,142(+1.5%)
資産   :2,349,773


1/24 +10,810
日経強いなあ。苦手な順張り最強相場到来ですか。
出遅れはいつまで経っても出遅れ・・・(´・ω・`)ショボーン
いや出遅れてるだけならまだマシ。逆行安だなんて・・・・゚・(ノ∀`)・゚・。
時間が経つにつれてマイナス幅が大きくなっていったけど、後場新興の1銘柄が上げてくれたおかげでプラスまで復活できますた。


今日の損益:+10,810(+0.5%)
資産   :2,315,631

1/23 -21,801
寄り底だったのに俺株は寄り天が多かった・・・orz
おまけに悪材料チェックが甘くて糞株を掴んで鬱。昨日といい今日といい、またミスが目立ってきた。気を引き締めないと。

今日の損益:-21,801(-0.9%)
資産   :2,304,821

1/22 +21,050
鬱・・・
週末プログラムの改良構想を練っててE*サイトのポートフォリオ画面弄ってたら元に戻すの忘れてた。そのせいでプログラムが正常動作せず、今日は新規仕掛なしですた。仕掛けてたらあと2万は勝ててたくさいのに。orz

それにしても全体的に強いなあ。下げても買われるから結果としてうまい具合に循環して物色されてる感じなのかな。あまり派手に上げると反動が怖いから程々にして欲しいんですけど。ここ3日全然乗れてないし。。。

今日の損益:+21,050(+0.9%)
資産   :2,326,622

1/21 凶民事再生キタコレ
何気に悪材料スレ見てたらIXI民事再生かよw
粉飾発覚して覚悟が決まったんかなあ。負債119億+役員等が勝手に発注した簿外債務が100億円って・・・。よく会社として成り立ってたね。今まで監査法人は何やってたんだろ?

そして、金曜の凶はストップ高・・・。ホルダーは天国から地獄やね。(´・ω・`)ショボーン
問題はこの影響がどこまで及ぶかだな。IRI関連銘柄→新興全体→市場全体・・・もともと監理ポスト銘柄だったからIRI関連で止まるとは思うけど、これでますます新興は決算前に手仕舞って流れが強くなりそう。

しかし先週突然IRIとの経営統合を解除したSBI・・・胡散臭杉www

1/19 +9,076
新興つえーよ。強すぎるよ。火曜水曜と儲かって喜んでたけど、木金の方がママン指数が伸びてるじゃん。。。今回のリバは自分的には結構満腹感があったけど、ママンの日足見たら置いてけぼり感が強くなるなあ・・・。

今日は14時まではずっと前日比マイナスで推移してたけど、最後にちょっと戻して引けてくれたおかげで何とか前日比プラスでした。かなりポジが軽くなってきたので、ここらでダメリカ暴落来い!!

今日の損益:+9,076(+0.4%)
資産   :2,305,572

1/18 +52,728
新興リバ3日目も継続かよ・・・。寄りで手仕舞いしたやつらが総じて上げてる・・・。そして、俺株は全然ダメ。またいつものパターンに戻ってきたくさい。前日比プラスだけど、GUして寄った分の利益をジリジリ溶かして引けた形なので、気分的には負け。

今日の損益:+52,728(+2.3%)
資産   :2,296,496


1/17 +183,916
キタコレ!!!最初は寄り天臭がプンプンしてたけど、10時くらいから含み益がガンガン増えていった。毎日こんな展開ならいいのにねえ。でも、相変わらず維持率はやばいお。寄りで一部手仕舞いしたけど、その分新規に仕掛けちゃった上に、GUして寄ったせいで昨日よりもひどいことになってる。。。(仕掛枚数は前日終値で算出してるので)

とりあえず、昨日と今日でシストレの優位性を再確認した。もし裁量でやってたら、昨日は前場に投げて後場は涙目になってただろうし、今日は途中で利確したい衝動にかられてるパターン。おまけに、裁量でやってると一度に多くの銘柄を監視できないので、どうしても少数銘柄に資金を集中させてしまう。その結果、狼狽し易くなって長時間もてない体になり、大きく取れるときに取りこぼしてしまう。シストレの場合は監視銘柄が多くなっても関係ないし狼狽知らず。予め決められた枚数を仕掛けて手仕舞いシグナルが出るまでホールド。しかも、ザラ場監視する必要もなしといい事づくめ。。。まあ、その分暴落時は大打撃を食らいますがw

明日は新興の反発3日目。さすがに休憩になるかなあ・・・。


今日の損益:+183,916(+8.9%)
資産   :2,243,768

1/16 +144,386
死ぬかとオモタ。10時時点で前日比-8万。もうアカン・・・心が折れるっ!と思ったけど必死に我慢・・・。さらに昼休みに携帯から某2chスレを見たら12:50にSECの強制調査についての記者発表があるとか・・・これはもうダメかもしれんと思ったけど、開き直って仕事に打ち込んでたら引けには+14万でした。LDショックからちょうど1年後に何だかと思ったら、セイクレストかよ。小物捕まえる前にもっとやることあるだろうに・・・。

それにしてもこの種で高低差22万はボラありすぎやなあ・・・。今日も維持率結構やばめだし(汗 過去24年分のデータを使って1度も追証発生してないルールで運用してるんだけど、やっぱり不安だなあ。


今日の損益:+144,386(+7.5%)
資産   :2,059,852

1/15 -139,149 lil_| ̄|○lil
アメ上げて3連休突入。とりあえず、買い玉のウェイトが大きかったので安心してたら携帯に信じられない損益報告メールが・・・。慌ててトイレで株価チェックしたら、買い玉は軒並みGD、そして売り玉はGU・・・('A`) 買い玉の1銘柄なんて悪材料もないのに10%以上GDしやがりました。

さらに、時間を追うごとに拡大していく含み損。終わってみれば悲惨な結果になりますた。ずっと調子よかっただけに今日はかなりショックが大きいです。ってか、何で新興はすぐに死んでしまうん?

今日の損益:-139,149(-6.7%)
資産   :1,915,466

1/12 -54,958
持越しは売り玉の方が多かったのでアメ上げで含み益がいっきに飛んだ。新規に仕掛けた売り玉も踏み上げられ、指数が上げた割りに買い玉は弱いという典型的なダメパターン。。。今年に入って5連勝だったけど、これで連勝ストップ。今日は買い玉の方が多いのでアメ下げそうだな・・・。


今日の損益:-54,958(-2.6%)
資産   :2,054,615

1/11 もう疲れたよ・・・
ずっと仕事が忙しくて、今日は久々に日付変更前に帰ってきた。まだ当分は忙しい予定だけど、とりあえずひと段落ついたかな!?って感じ。

12/15以降ブログの損益更新はとまってたけど、シストレは休まず続けてました。忙しくて相場を気にする余裕もなかったので淡々とできたけど、ロクに銘柄チェックしなかったので、いくつか悪材料銘柄に手を出したのがかなり痛かった。


<12/15以降の損益>
日付    損益       資産
12/18  -117,380(-5.9%)  1,860,519
12/19   +13,944(+0.7%)  1,874,463
12/20   +23,044(+1.2%)  1,897,507
12/21   +19,822(+1.0%)  1,917,329
12/22   -42,052(-2.2%)  1,875,277
12/25  -114,626(-6.1%)  1,760,651
12/26   +69,800(+4.0%)  1,830,451
12/27   +12,148(+0.7%)  1,842,599
12/28   -65,090(-3.5%)  1,777,509
12/29   +5,490(+0.3%)  1,782,999
1/4    +6,384(+0.4%)  1,789,383
1/5    +62,728(+3.5%)  1,852,111
1/9    +77,224(+4.2%)  1,929,335
1/10   +92,298(+4.8%)  2,021,633
1/11   +88,140(+4.4%)  2,109,773

年末は全然ダメだったけど、今年に入ってからかなり好調です。
この調子でドカンドカン儲からないかなあ



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