Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
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11/21 -39,866
先物なんてなくなればいいのに・・・
毎日作為的な動きばかりで萎えまくり。

前場は+2%くらいを推移してたけど、後場買い玉が崩れてきて一気に±0%辺りまで下落。極めつけは13時過ぎに空売り銘柄の1つが動意付いて遥か彼方に・・・10%も担ぎ上げられた。初めて手を出した銘柄なんだけど、これって仕手なんかな??引けには買い玉、売り玉ともに値を戻し、トータルで-2%程度の含み損に。出金したとはいえ、また100万台に逆戻りか・・・。つらいなあ。

昨日、ちょっと夜更かししてシステムの修正とシミュレーションを完了。今日の仕掛から修正版に乗せ替えました。修正点としては下記3点。


1.売りロジックの追加
買いと売りのバランスを均衡させるため。まだ売りロジックが足りないのでロジック探しは継続する予定。

2.ポジションサイジングの見直し
年毎の最大ドローダウン(MDD)が23年間の平均値で4%程度下がった。シミュレーション上のトータルリターンは多少下がったが、MDD減少効果の方が大きいと判断。

3.建玉上限の見直し
2でリターンが下がった分を補おうと、総建て玉額を増やしてシミュレーションしたところ、MDDはほぼそのままでリターン増となった。最大で建てた場合はかなりやばい維持率になるので、一応シミュレーション上で追証発生の有無もチェックしてみたが大丈夫だった。これでかなりボラが大きくなると思う。

とまあ修正を加えた初日に負けですよ。トホホ


今日の損益:-39,866(-2.0%)
資産   :1,960,378

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