Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
10 | 2006/11 | 12
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11/30 +86,998
仕事が忙しくてザラ場は全然見られず。これからずっとこんな日が続きそう。でも、下手にザラ場見れると欲や恐怖に支配されてシステムの邪魔をしてしまいそうなので、忙しいほうがいいかも・・・。いや、やっぱり忙殺スケジュールはイヤだ。

今日は先物が強かった割りに現物は反応薄な感じ。まあ、今週に入って上げ続けてるので警戒感が出てもおかしくないか。それにしても新興が弱いのが気になるけど、日経が調整入ったら資金が一気に新興に流れてきそう。

今日で11月も終わりか・・・。結局マイ転から這い上がれず・・・。


今日の損益:+86,998(+4.5%)
資産   :2,009,597



<今月の成績>
月初:2,252,359
出金:200,000
損益:-42,762(-2.1%)

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11/29 -91,920
何このGU・・・。
買い玉のほとんどで手仕舞シグナルが出てたので寄りで手仕舞。・・・と、よかったのはこれだけ。持越した売り玉と新規売り玉で壮絶に担ぎ上げをくらい、新規買い玉が絶頂寄り天・・・。昨日時点で今月収支が-4万くらいだったので、もしかしたら今月プラ天できるかな?と思ってたけど、もうだめぽ・・・。orz


今日の損益:-91,920(-4.6%)
資産   :1,922,599

11/28 -38,745
アメ暴落でガクブルしてたけど、俺株は小幅なGD。
そこから持ち直した銘柄と崩れた銘柄と明暗分かれたが、一番悲惨だったのは新規に仕掛けた空売りだった。寄り底でグイグイ上昇して他の銘柄の含み益を食い潰して含み損に・・・。

今日の値動きをいろいろ調べてみたら、昨日手仕舞した買い玉は今日大幅UP、同じく売り玉は大幅DOWN。何かがズレてるお・・・。orz

今日の損益:-38,745(-1.9%)
資産   :2,014,519



11/27 -44,328
寄り前の先物の気配を見てビックリ・・・。狼狽売りしそうになったけど、手仕舞シグナル出てるやつだけ寄りで手仕舞して後は放置。・・・狼狽しなくてヨカタ。でも、新規に仕掛けた空売りでまたもや壮絶に担がれた。
最近、売りの成績がひどいなあ・・・。

今日の損益:-44,328(-2.1%)
資産   :2,053,264


空売りロジック
空売りロジックを検証する場合は、貸借銘柄だけを対象としなければならない。また、売り禁期間も対象から除外しなければならない。しかし、今の環境は貸借銘柄の選定や売り禁の過去情報の登録が不十分なので、検証結果を鵜呑みにはできないという点が懸念事項として挙げられる。

ということで、これらの情報について調べてみたが、証券取引所のサイトに数年分の選定情報が載ってたくらいだった。とりあえずその情報を登録して再度シミュレーションしてみたら、予想以上にパフォーマンスが低下。ある程度の低下は予想していたけど、まさかこれほどとは・・・。

ただ、低下したとはいえ、買いのみの検証結果よりもパフォーマンスはいいので運用ルールは変えないつもり。。。



11/24 +36,121
いやはや今日のGDには参りました。
利確シグナルで手仕舞したのに結果損切りになるとは・・・。
前場は新規仕掛分も含めて買い玉が瀕死の状態。さらに売り玉は地合いと連動しないのばかりで全然下がらないのでかなりヤバイ状態でした。
後場買い玉がジリジリと復活してきたのと、1銘柄結構上げてくれたおかげでトータル+になった。

世界同時株高なのに日本だけショボイ値動き。急激な円高、税制緩和措置の撤廃など確かに売り要因はあるけど、何でここまで軟調なんだろ?


今日の損益:+36,121(+1.8%)
資産   :2,097,592

システムの見直し
前からやろうと思いつつ面倒くさくてやらなかったプログラムの修正をようやく終わらせた。

1.シミュレーションプログラム
・E*のスタンダードプラン想定 → アクティブプラン想定に修正。プログラムの作りが意味無く複雑だったため、修正量が多くて予想以上に大変だった。
・売買ロジック毎のパフォーマンスを洗い出してロジック毎の優先順位を調整。これってオーバーフィッティングかな?と思いつつもそこそこパフォーマンスの向上が見られたのでこれを採用。
・自動仕掛用データファイルの自動生成機能を追加。単純なデータだったので手作業で作っていたけど、データ構造が複雑になってきたので自動化した。

2.自動仕掛プログラム
・仕掛後の含み損益計算の際、E*以外から株価データを取得していたが、E*から取得するように変更。

今日はここまで。まだやりたいことあるけど時間が全然足りない・・・。

11/22 +100,093
そういえば昨日で株始めて丸2年が経ちました。本日より3年目突入です。

今日は休み前で手控えムードが強いので、逆に仕掛けてくるかなあと予想。シグナルは売り買い半々だったけど、騰落レシオが底値圏なので売りシグナルに従うのにすごい抵抗があった。しかし、3年目の俺は恐怖に負けないぞ!と、何も考えずに仕掛プログラムを起動。

昨日壮絶に担がれた売り玉は損切シグナルが出てたので寄成で買注文を出していたが、予想外にGDしてくれたので助かった。でも、新規に仕掛けた売りでまたしても壮絶に担がれた。10時の時点で前日比-10万・・・買い玉で-1万、売り玉で-9万・・・orz
その後、新興のリバが勢いを増してきたおかげで最終的にはトータル含み益になったが、他の銘柄に比べて俺株はリバ弱すぎ。しかも、引け前の利確売りで値崩れするし・・・。

しかしまあ、久しぶりに右肩上がりのチャートを見た気がする。これで相場のムードが変わればいいのになあ


今日の損益:+100,093(+5.1%)
資産   :2,061,471

11/21 -39,866
先物なんてなくなればいいのに・・・
毎日作為的な動きばかりで萎えまくり。

前場は+2%くらいを推移してたけど、後場買い玉が崩れてきて一気に±0%辺りまで下落。極めつけは13時過ぎに空売り銘柄の1つが動意付いて遥か彼方に・・・10%も担ぎ上げられた。初めて手を出した銘柄なんだけど、これって仕手なんかな??引けには買い玉、売り玉ともに値を戻し、トータルで-2%程度の含み損に。出金したとはいえ、また100万台に逆戻りか・・・。つらいなあ。

昨日、ちょっと夜更かししてシステムの修正とシミュレーションを完了。今日の仕掛から修正版に乗せ替えました。修正点としては下記3点。


1.売りロジックの追加
買いと売りのバランスを均衡させるため。まだ売りロジックが足りないのでロジック探しは継続する予定。

2.ポジションサイジングの見直し
年毎の最大ドローダウン(MDD)が23年間の平均値で4%程度下がった。シミュレーション上のトータルリターンは多少下がったが、MDD減少効果の方が大きいと判断。

3.建玉上限の見直し
2でリターンが下がった分を補おうと、総建て玉額を増やしてシミュレーションしたところ、MDDはほぼそのままでリターン増となった。最大で建てた場合はかなりやばい維持率になるので、一応シミュレーション上で追証発生の有無もチェックしてみたが大丈夫だった。これでかなりボラが大きくなると思う。

とまあ修正を加えた初日に負けですよ。トホホ


今日の損益:-39,866(-2.0%)
資産   :1,960,378

11/20 -153,498
鬱山車脳・・・orz
今月またマイ転した。

8月に196万弱から再スタートして現在220万。
このまま減っていくくらいなら・・・と20万出金して気分も新たに200万から再出発します。

今日の損益:-153,498 (-6.9%)
出金   : 200,000
資産   :2,001,244

11/16 +5,523 11/17 -28,196
昨日は疲れて寝てしまったので、また2日分まとめての更新です。

アメは連日上げ続け・・・それに比べて日本の市場は何これ?糞杉なんですけど・・・。ってか、先物の日中足見てたら酷過ぎて萎えてくる。

シストレは売り買い半々くらいだけど、利小損大で全然アカン・・・。全体的に軟調なのに、俺が売った株は不思議なくらい下がらないんだよなあ・・・。なぜ?

この前からシストレに関してちょっと検証したいことがあるんだけど、最近仕事が忙しくて家に帰ってくるとヘトヘト・・・。画面見てると睡魔が襲ってくるので週末は頑張ります。



11/16の損益:5,523(+0.2%)
資産   :2,372,722


11/17の損益:-28,196(-1.2%)
資産   :2,344,526

11/15 +97,848
ダメリカ最高値更新で買い玉が総じてGU。ダメリカGJ!
全持ち玉で手仕舞シグナルが出てたので寄りで一旦ノーポジに。
新規仕掛は含み益と含み損が混在してトントンといった感じ。

ってか、日本って何でこんなに弱いの?確かに糞決算出してるところ多いし、今週が決算のピークだからみんな慎重になってるのかな??

決算と言えば、人シストレって普通は決算日とか気にしないのかな?俺システムの場合は決算直前1週間は手出し禁止にしてます。理由は、

1.決算日の持越しはギャンブル的な要素が強い。
  決算次第でテクニカル無視の値動きになるから。
2.炭酸天国日本では決算前に株価が先行して動くことが良くあるみたいだから。
  炭酸下げ→逆張り買いシグナル→掴んだ途端に糞決算って悲惨杉。

ただ、日々のデータのメンテが非常に大変だし、決算予定日を公表しない銘柄は例外になってしまうのが難点・・・。


今日の損益:+97,848(+4.3%)
資産   :2,367,199

11/14 +42,037
地合いは大幅GUだったけど、買い玉より売り玉のGU幅が大きくて凹んだ。新規仕掛分も含めて前場は前日比若干プラスで推移してたけど、後場に入って若干マイナスで推移・・・。嫌な感じはしたけど、仕事が忙しくロクにザラ場を見られないので放置。そしたら引けにはプラスに戻してました。ただ、現在のポジは割と売買高の少ない銘柄なので、全然安心感がないです。

今日の損益:+42,037(+1.9%)
資産   :2,269,351

11/13 -67,249
得意の買ったら下がる、売ったら上がるでまた食らった。
2連敗で今月マイテンに陥落・・・。orz

ってか、今日みたいな日に買いで含み損抱えるのはしょうがないとしても、売りで含み損って最悪すぎる。やっぱり新しい売り条件を見つけなきゃアカンね。


今日の損益:-67,249(-2.9%)
資産   :2,227,314

11/10 -113,994  爆死 _| ̄|○
_| ̄|○


死にますた。


システム銘柄は機械受注発表後の先物の鬼下げに狼狽して手仕舞。まずはここでシステム無視。そして、取り返そうと独歩高で資金が集中してたVテクを裁量で取引。2回BO狙いで買いに入ったけど、2回とも天井買いの底投げ・・・。仕掛の時間や貸借倍率から一気に行くと思ったのに、2回ともBO潰しですか・・・。(´・ω・`)ショボーン

昨日時点で週間+5%いってたのに、一気に+0.4%まで陥落・・・。しかも、システム無視&裁量での損失なので超絶自己嫌悪。週末頭冷して出直します。

あと、アイレップの補欠は予想通り繰上げならずでした。(´・ω・`)ショボーン
はあ・・・鬱な週末だ・・・

今日の損益:-113,994(-4.7%)
資産   :2,294,563

11/8 +26,710 11/9 +56,644
昨日はバタバタしてたので更新サボりました。(汗

全体的に軟調な中、2日連続でプラスだったのは運が良かった。でも、今日は精神的にかなりキツイ展開だった。14時くらいまで-3~-4%の含み損を抱えてて何度か投げそうになったけど我慢我慢。。。最後の先物の巻き返しに救われました。

株の利益って精神的苦痛と我慢の代償だなあと改めて痛感。。。


11/8の損益:+26,710(+1.1%)
資産   :2,351,913

11/9の損益:+56,644(+2.4%)
資産   :2,408,557

11/7 -6,660
アメ反発で手仕舞シグナルが出ていた買い玉はいい感じで利確できたが、新規仕掛分の損失の方が大きかった。orz

それにしても何この見事な寄り天っぷり・・・。
IPOのあおぞら銀行が補欠当選してたけど、ブック上限価格じゃないのが怪しさ満点なので辞退しますた。アイレップも補欠当選してたけど、これはどうしようか迷い中。2chのスレ見てたらやたら初めて当選したって書込みが多いんだよなあ・・・ってそういってる漏れも初めての補欠当選なんだけどw

今日の損益:-6,660(-0.3%)
資産   :2,325,203

11/6 +41,405
持越した仕手株の売り玉は結構GDしてくれてウマーだったけど、手仕舞シグナルを無視して始値よりも高値で買い埋めする羽目に。おまけに逆日歩まで・・・orz
新規仕掛分の含損益は±0くらい。買い割合が高めなのでアメ爆上げ希望れす。

今日の損益:+41,405(+1.8%)
資産   :2,331,863

11/1 +26,517 11/2 +11,582
連休前からバタバタしてて更新をサボってました。
月初は数字上は勝てたとはいえ、何ともすっきりしない展開。おまけに、仕手株の売りで含み益になってる分は明日の寄り次第では大幅な含み損になりかねない状態・・・。アメが微妙な状態になってきたので仕手に資金が回ってきたらどうしようかとガクブルです

11/1の損益:+26,517(+1.2%)
資産   :2,278,876

11/2の損益:+11,582(+0.5%)
資産   :2,290,458



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