Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
09 | 2006/10 | 11
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10/31 -53,008
今日も売りは担がれ買いは下がる展開でボロ負け。
かなりの勢いで心が折れそうです。。。
月末の2連敗は痛いお(´・ω・`)ショボーン


今日の損益:-53,008(-2.3%)
資産   :2,252,359


<今月の成績>
月初:2,155,351
損益:+97,008(+4.5%)

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10/30 -45,826
また売ったのは上で買ったのは下ってパターン。。。
日経がこれだけ下げれば買いで入ったのが含み損になるのはしょうがないとしても、売りで入ったのが全然下げないのが納得いかねえ。

っていっても、これが現実・・・受け止めねば・・・。
まあ、負けはシストレ運用上のコストだと割りきるしかない。

・・・コスト高いシステムやなあ・・・ボソッ

今日の損益:-45,826(-1.9%)
資産   :2,305,367

10/29 心理面
「魔術師たちの心理学」って本を買ってきた。

この本を選んだ理由は、シストレでそれなりの実績を残すには、優れた手法を開発するよりもメンタル面を鍛えることが一番重要と思ったから。連敗しても大きなドローダウンを食らってもシステムに従順でいられるにはシステムに対する自信がないと無理だと思うけど、今の自分にはその自信も根拠もない。一応シミュレーション上は直近23年で年間全てプラスとなっているけど、40%近いドローダウンを食らう年もある。シミュレーションという数字弄りでは最終的にプラスになっているけど、実際に売買した場合に果たして40%というドローダウンに耐えられるのだろうか・・・?「はい」と答える自信はない・・・。そこで、リスクの取り方とかポジションサイジングとかシステムの評価等、自分に不足している情報を得られればとこの本を選んだ。
ただ、問題が1つ。活字を見るとすぐ睡魔に襲われる習性を持っているので、読み終わるまでにかなり時間がかかること。読み終わってそれを現行のシステムに盛り込むまでにどのくらい時間がかかることやら・・・。

もう1つ今試行錯誤してるのは、個別銘柄の指標だけでなく市場全体の指標で売買のボリュームや手法を変えるというもの。相場全体が強気なときはレバを利かせ、怪しいときは控えめにみたいなことができないものかと・・・。なるべく単純なものを探してるんだけど、全然有効なものが見つからない。

あとは一番最初で重要でないようなことを書きつつも、手法の追加についても試行錯誤中。現行システムは買よりも売シグナルの出現頻度が低く、順張りより逆張りのシグナルが多い。もっとバランスがよくなるような手法を探索中。。。バランスが良くなれば地合いの影響が小さくなるはず!でも、もともと逆張りの買いが好きなので、どうしてもそっちに偏る傾向が・・・。

今日は日曜日だし、思う存分試行錯誤するぞ!と思ったけど、どこか連れて行けってうるさいのがいるので、そうもいかないらしい・・・orz

10/27 -14,942
裁量で持越した中外鉱業。昨日いろいろ調べてたら、2002年以降毎年増資してるのに今年はまだしていないことが発覚。しかも、ほとんどが10~2月に行われていたことが分かった。そして、来年2月から公募増資の審査が厳しくなることを考えると、駆込み増資がきちゃう可能性も十分に考えられる。もしかして復配IRが株価吊り上げのための餌で、吊り上げた株価で増資を考えているのでは!?なんて邪推をしてしまった。ということで、昨日時点ではしばらく持ってみるつもりだったけど、不安に負けて今日の寄りで手仕舞しますた。

シストレの方はは全然だめぽ・・・。今日は仕掛けたけどあまりに弱い展開だったので、前場の途中で即効投げ。最近はシストレの負けを裁量で取り返す展開が多かったけど、今日は後場見れない予定だったので裁量もなし。どうせなら相対利益を得るためにもっと激しく下げて欲しかったのになあ・・・。やっぱりアメが崩れなきゃ大崩れはないか。。。


今日の損益:-14,942(-0.6%)
資産   :2,351,193

10/26 +49,656
持越しの一部は損切り指示が出てたので素直に損切。そしたらロケット点火して↑へ・・・。新規で買ったのは↓へ・・・。呼吸合わな杉。含み損がちょっと減ったのと裁量で仕掛けた銘柄のおかげで昨日の損失の2/3は取り返せた。

裁量で買ったのは低位株の中外鉱業。24日に上方修正、今日は3円復配実施予定のIRを発表。13:00過ぎに2ch某スレに書込みがあったので即効で飛びついたら見事に高値掴みをしてしまったけど、枚数が少なかったのと下値不安がなかったので割と余裕で見ていられた。14:50までは103,104で執拗な粘着売りが出ていたけど、最後10分怒涛の買いで高値引けw飛び乗ったのはいいけどいつ飛び降りるかが問題だな。


今日の損益:+49,656(+2.1%)
資産   :2,366,135


10/25 -65,105
日経下げてるのに空売ったの全部上げてるってどういうこと?
買ったのは下げてるし・・・。4つ仕掛けて全敗。もうアホかと。。。

今日の損益:-65,105(-2.7%)
資産   :2,316,479

10/24 +35,058
アメつえー・・・。売り豚ふみ上げまくりか。。。

今日は持越しあったのでGU期待したけど全然ダメだった。今日仕掛けた銘柄も売ったのは底堅く買ったのは寄り天ジリ下げの最悪パターン。
見ててすごくストレス溜まったので、空いた枠で出光に特攻。買った直後に大人砲の連発があったおかげで数分で27Tick抜けた。

ということで、シストレでは含み損持越しとなったけど、出光のおかげでトータルではプラス。

今日の損益:+35,058(+1.5%)
資産   :2,381,584

10/23 -3,988
新興ボーナスステージ継続なのに、なんで俺だけマイナスなの?
しかも3連敗だし・・・しょぼすぎる

新興、地合いが一気に好転したのは分かるんだけど、CCIとかインデックスみたいな下方修正銘柄が激しく上がってるのが意味不明。株なんて所詮は人気投票なんだなあと改めて思いますた。


今日の損益:-3,988 (-0.2%)
資産   :2,346,526


10/20 -14,185
今日は仕事の予定がたて込んでたし、システムの復旧もまだなので株のことは忘れて仕事に打ち込む予定だったけど、14時過ぎに待ち時間が発生。ザラ場を眺めてたんだけど、気付いたら注文出してますた。ヽ(`Д´)ノ もう相場中毒ですな・・・orz

しかも、買っても売っても逆に動いて全然ダメなので投げて終了。無駄な損失を食らってしまった。
週末頑張って直して来週からシストレやるぞ!

でも、そんなときに限って出端を挫かれる展開が今までに何度もあったなあ。アメ高値警戒感かなり強そうだし、アメ崩れると日本もタダではすまなそう・・・。

今日の損益:-14,185 (-0.6%)
資産   :2,350,514

10/19 -26,157
昨日の引け後に下方修正したCCIを持ち越していたけど、思ったよりもGDが小さかったので寄りで即効逃げ。前場、損失を取り返そうといろいろ試みたけど一進一退を繰り返す感じ。後場、楽天がS高に挑戦してるのを見て楽天とオプトを爆撃したら楽天で磔の刑に・・・(汗

先物が売り崩されて日経や他の新興は崩れてるのに不自然な買いの湧き方だなあと思いつつも、素直に負けを認めてはがれた隙に損切。と同時にオプトを買い戻して今日の取引は終了。結局CCIで食らった損失の半分しか取り返せなかった。

システムはもう少しで復旧できそうだけど、明日には間に合いそうにない。来週からになりそ・・・。


今日の損益:-26,157 (-1.1%)
資産   :2,364,699


10/18 +84,850
やっと復旧の目処が立ってきたけど、昨日は睡魔に襲われて1時過ぎに就寝zzz 子供が寝る21~22時以降しか作業時間がないから全然進まない。でも、今日こそ復旧を完了させるぞ!また試したいことがいろいろと出てきたし、早く復旧させてシストレ運用を再開させると同時に、新ルールの検証もやらなきゃ。

シストレは上記理由で今日もお休み。持越しは買いが先日自社株買いを発表したマースエンジニアリング。売りがバッテリー問題で世間を騒がせているソニー。金額は同額程度。
ソニーは上値は重いだろうと思っていたのに、速攻で窓を埋めてその後も下げる気配がなかったので薄利で手仕舞。こんなことなら寄りで手仕舞しとくんだった・・・。orz
マースは寄りで手仕舞したらそのまま↑へ・・・。と、なんともチグハグな結果となった。
デイでは公募増資の噂があったイオンを爆撃したが、これまた速攻で担ぎ上げられて踏み上げ。これで持ち越し分の利益はなくなったが、M&Aでソコソコ取れた。
後場途中見れなかったんだけど、その間に新興が勃起上げしててかなり鬱。楽天のレーティング格上げが新興の雰囲気を一変させて、それが日経にも好影響を及ぼしたくさい。最後に1銘柄駆け込み買いしたんだけど、引け後に糞IR出てかなり鬱。今日の利益が飛ぶのは確実として、問題はどこまで凹むかだな・・・。


今日の損益:+84,850 (+3.7%)
資産   :2,390,856

10/17 -12,524
やばい・・・システムが直らなーい!ヽ(`Д´)ノ
戻れないなら前に進むのみ!といろいろ試してみたけど、パフォーマンスは悪化するばかりだし、前にも後ろにも進めなくなった感じで昨日は力尽きた。少し前のバックアップがとってあるので、それと現在のプログラムを見比べて何とか復旧せねば・・・。

ということで、シストレは今日もお休み。
売りの持越分はGUしたけど損切らずに粘ってみた。後場新興が死んでもあるラインで粘着買いが入るので諦めて損切りしたら引け前に底割れ・・・損切りじゃなくて利確できたじゃん。orz
あとは動けば動くほど削られていく感じだったので、T1銘柄を1銘柄ずつ買いと売りで持ち越し。別にノーポジフィニッシュでも良かったんだけど、ポジ持ってないとCME見ながらワクワク出来ないのでw

今日の損益:-12,524 (-0.5%)
資産   :2,306,006

10/16 +79,590
週末、ちょっと試してみたいことがあってスクリーニング用のプログラムに修正を加えていろいろシミュレーション・・・。やっていくうちにいろいろ思いついてきてどんどん修正を加えていったら、かなり大規模な修正になって元に戻せなくなりましたw(汗
思いつきで作業を始めたのでバックアップ取るの忘れたし、夜更かしして半分寝ながらやってたせいか、どこをどう弄ったかよく覚えていないし・・・。ということで今日はシストレはお休み。何とか今日中に戻さなくては・・・。

日経、新興ともに今日も↑。新興の反転が分かりにくかったせいか、バカになって買え相場が長続きしている気がする。

今日は裁量。とはいっても、ここから買うのも怖いし売るのも怖いので最初は様子見・・・。とりあえず前場はM&AでビクビクTick抜き。前引け間近に7248がGD後にかなり値を戻しているのを発見。中間連結経常利益66%減のくせにこれは戻しすぎやろーということで前引け直前に爆撃。後場寄りのGDで買い戻したけど、まだ下がりそうだったので再度爆撃して720割れで利確。引け前に新興銘柄の1つをちょっと爆撃したら速攻担がれ、含み損持越しで本日の取引を終了。このまま上にいくとしても、ちょっと調整が必要だろうと思うんだけど・・・。

今日の損益:+79,590 (+3.6%)
資産   :2,318,530

10/13 +33,305
アメ爆上げで日経も↑抜け?と思いきや、寄りからジリ下げの展開。
新興も煮え切らずGU後はヨコヨコの展開だった。

裁量で買って持越した銘柄は寄り後に上げ止まったところで利確。
その後ジリ下げ→ヨコヨコの展開だったのでいいところで利確できたと思ったが、14:00過ぎからの爆上げであっさり高値更新。
システムは今日はフィルタが機能してお休みだったので裁量でスキャってたけど、14時までにほぼ余力を使い果たしていたので14時後の爆上げに全然参加できず・・・。またもボーナスステージを取り逃した。orz

俺が住んでる2ch某スレの住人たちはこのリバで10~20%取ってるのに鬱過ぎる。

今日の損益:+33,305 (+1.5%)
資産   :2,238,940

10/12 +20,655
鬱過ぎる・・・orz
仕掛けた後、上値が妙に重いので垂れてきたところで一旦利確したら、
その後入るきっかけを掴めず完璧に置いてかれた。(´・ω・`)ショボーン
今まで先物とか楽天が逝ったらズルズル下げてたくせに・・・。

今日1%も取れないなんて痛すぎる。
いつもボーナスステージを逃すの何とかならんもんかねえ・・・。
まあ、システムに忠実になれないのが悪いのは分かってるんだけど(汗


今日の損益:+20,665 (+0.9%)
資産   :2,205,635

10/11 +14,821
新興は怒涛の下げですね。底々詐欺が毎日大流行だ。
今日も後場しばらくしてちょっとだけ底打ち感が漂ったけど、
楽天の安値更新と先物の下げであえなく底割れ・・・。
インデックスとかこの水準でストップ安だし・・・いつまで続くんだろ?
ってか、新興は本当にリバるのかな?市場全体の信用が失墜してる気がする。

今日の損益:+14,821 (+0.7%)
資産   :2,184,980

10/10 +7,781
核実験織り込んだと思ったら今度は機械受注か・・・。
後場のサイダーっぽい上げは何だったんだろ?


今日の損益:+7,781 (+0.4%)
資産   :2,170,159

10/6 -18,631
主力は強いけど新興と小型はダメですね。
そして、俺のシステムでは主力のシグナルはほとんどでないから当然だめぽ・・・


今日の損益:-18,631 (-0.9%)
資産   :2,162,378

10/5 +107,933 生還シマスタ
絶頂含み損持越しで凹んでいたが、朝起きてみたらアメ鬼上げ。(・∀・)イイ!!
アメと連動できない日々が続いたが、今日こそは連動しなきゃオ㍗ル

前場は寄り天気味の値動き。10:30過ぎに高値BOしたが昨日と同じく16390で跳ね返されて先月の高値を更新できず、さらに後場寄り直後には先物に売仕掛。もしや昨日と同じ展開か!?と思いきや、13:00の買仕掛で一気に16400越えて↑へ。16500越えてから最後は垂れたけど、連日消化不良の展開だったので上出来だろう

で、シストレの方は収支的には上出来だけど、昨日のマイナス分を取り返しただけなので不満といえば不満。(´・ω・`)ショボーン
なんで手仕舞シグナル出てた銘柄に限ってあまりGUしないんだよ。

それにしても国際優良銘柄は鬼強くて新興は糞弱い。
なんかもう東証1部以外の市場はないものと考えたほうがいいのかな?


今日の損益:+107,933 (+5.2%)
資産   :2,181,009

10/4 -107,814 死亡確認シマスタ
日本市場糞過ぎ・・・
いまさら北朝鮮のパフォーマンスに踊らされるなよ。orz

取引の方は寄り天大幅下落銘柄をかなり掴んでしまいますた。
こんな日に限って売りシグナル0だし。
種200万そこそこで建て玉400万越を持ち越したので、
明日も大きく下げるようだとかなりキツイ

今日の損益:-107,814 (-4.9%)
資産   :2,073,076


10/3 +32,690
昨日から体調崩し気味だったけど、今朝起きたらさらに悪化。。。
熱+体中の関節痛だったけど、ここ数日仕事が立て込んでて休めないので、とりあえず午前休をとって医者に行くことに。。。

昨日のアメ、ナスが結構な下げたということもあったし、家の無線LANが頻繁に切断されるので自動仕掛はあてにならない。ということで、シストレは休むことにした。と言い訳してみても結局ルール違反なわけだが。。。

医者が意外と早く終わり、少し具合も良くなったので10時~家でデイトレ。会社に出社してから後場も少しデイトレをした。久々にIPOを弄ったけど、値動き早くて狼狽しまくりやね(汗
スターマイカも野村不HDも初動で利確しちゃいました・・・orz

今日の損益:+32,690 (+1.5%)
資産   :2,180,890


10/2 -7,151
手仕舞シグナル出た銘柄はGDした後で↑へ・・・orz
仕掛シグナル出た銘柄は寄り天で↓へ・・・orz

噛み合わないなあ。

今日の損益:-7,151 (-0.3%)
資産   :2,148,200






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