Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
07 | 2006/08 | 09
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8/31 +21,414
朝市の気配では楽天はS安だったけど、他の新興の気配はちょい↓程度。期待した楽天発新興暴落は来ないのかとガックリ。楽天も寄り前にはかなり気配を戻し、結局前日終値と変わらず寄付いてかなり拍子抜けした。

日経は先物の怒涛の上げのせいもあって一気に16000越え。
いや、まじでこれはやりすぎだってw
それに比べて新興は最初は追随してたけど、途中からから付いていけなくなってダレてしまった格好。まあ、新潮に続いて東スポまで楽天の記事を書くとなれば、みんな警戒するだろうね。しかもXデーが9/4って・・・。それにしても楽天の50000~50500の買い板は何なんだろう?違和感アリまくりなんだけど。

さて、シストレの話に・・・と思ったけど、書くことがない。楽天ショックか!?って時に新興の買いシグナルなんて実行できないYO!ヽ(`Д´)ノ
それでもやるのがシストレなんだろうけど、まだそこまで強くないです。orz

結局、前場は仕事がバタバタしてたこともあって様子見。後場楽天、SB、他1銘柄を空売りして全て薄利で手仕舞い。塵も積もれば山となる!?

次はネットエイジの話題。昨日、初日は寄らないだろうという大方の予想を裏切って120万で初値をつけ、S高までの所要時間4分という短時間で駆け上がったわけだけど、公募数を越える売りが出て売主はダレだ?って話題になってた件の真相が明らかになりましたね。5000株も一気売りすんなよ・・・。ホント、投資家って企業の財布なんだなーって思いました。

今日の損益:+21,414(+1.0%)
資産   :2,061,031

今月の成績

月初:1,957,866
損益:+103,165(+5.3%)

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8/30 +3,116
日経も強いとは言えないけど新興はえらく弱いなあと思いながら相場チェックしてたら、2chの某スレで楽天ストップ安との書込みが・・・。そして市況の楽天スレを見たら、週刊新潮に記事が出るとか出ないとかって話題で盛り上がってた。もしかしてLDに続いて楽天ショックか!?と衝撃が走ったが、日経はかなり戻して終了。明日はどーなる!?

シストレは持ち株がGUしたけど新規仕掛け銘柄が軟調でいまいちだった。楽天ストップ安の一件を知って、念のために全て手仕舞いした。売りポジがあれば放置でもよかったけど、買いポジしかない状態で放置は怖すぎる・・・。

最近出来高も減って行き詰ってる感があるので、ここらでドンと下げて欲しいなあと楽天ショックを期待してみたりwww

今日の損益:+3,116(+0.2%)
資産   :2,039,617


8/29 +13,665
昨晩のダメリカの反発を受けて日経も反発したけど、以前上値は重く5日線を越えられない展開。後場にはそれを確認したかのように先物に売り仕掛が入ったが、引け前に怒涛の買いが入って終了。と後場は何とも慌しい展開だった。

シストレは仕掛けたけどパッとせず、トータルでは±0程度。フィルタが機能して余力が結構余ってたので、いろんな銘柄をチェックして「イケる!」というタイミングを待ってスキャ。全て1~2Tickのチキン売買だったので薄利だけど4戦全勝だったので気分はいい。今まではデイトレといえばIPOとか仕手とか資金が集中してる銘柄ばかりを狙ってたけど、ここ3日間でやった銘柄はSB、住チタ、任天堂、久光製薬、伊勢丹、Vテクとちょっと趣向を変えてチャレンジしてるのでそれが功を奏してる気がする。

とはいえ、シストレメインであることを忘れたらまた今までの失敗を繰り返すだけなので、そこだけは忘れないでおきたい。そして、ずっとザラ場見てて15時以降にしか仕事をしてないのも非常にまずい(汗

今日の損益:+13,665(+0.7%)
資産   :2,036,001

8/28 +50,956
今日もシストレ休止してしまった。自動仕掛は起動したけど、SBのあの大幅GD気配見たらちょっと無理。シグナルは買いのみでほとんどが板薄銘柄だったし、実際の板も値が飛びまくっていたので、売るに売れない事態を想像したら心が折れてしまいますた。_| ̄|○
ということで、自動仕掛をポチッと終了したのが8:55くらい。

寄りまでの間にシストレ銘柄とは別の要監視銘柄をチェックしてたら、リバ狙い対象として監視してた久光製薬がどうみても寄り天くさい板だったので、まずこれを爆撃。案の上、寄りから下げたけど下げ止まったところで8Tick抜いて利確。結局放置が正解だったけど、どーも売りは長時間持てない。

その後はずーっとアルク見学。アルクはすごいあれだけ爆弾投下されて何度もストップ剥がれてたのに這い上がってくるとは驚いた。日本通信みたいになるのかな?参加する気はサラサラないけど、後学のために見物する予定。10万未満でそこそこ枚数あるIPOって大口も参加しやすいし、価格的にも全員参加型になりやすいから初値で打診買いしてみる価値はありそうやね。シストレとは全然関係ないけど。。。

後場はこれまた上は有り得なさそうな板をしていた伊勢丹を寄りで爆撃。これは買い埋めした途端に先物売り崩しがあって超鬱だった。あとは引け際にSB売ったりVテク売ったりしてコツコツとスキャって終了。

シストレを実行せずに2日で7戦7勝で+5.0%ってのはちょっと複雑な心境だけど、金曜や今日みたいに弱い買いシグナルしかなくて、市場の空気がおかしいと感じるときは無理にやる必要ないのかなあって思えてきた。


今日の損益:+50,956(+2.6%)
資産   :2,022,836


8/25 +56,478
やってしまった・・・シストレ無視。

今日は買いシグナルのみだったんだけど、リーマンがSBの目標株価を900円に下げたというニュースを知り臆病風にふかれてしまった。SBの値動きは市場全体に影響を及ぼすし、前回のレーティング発表時はかなり荒れた動きをしていたので・・・。

でも、蓋を開けてみれば先物主導で棒上げの展開。途中からでも参戦しようか迷ったが、中途半端は一番良くないと思いシストレ実行を見送った。今日は仕事中もザラ場が見られる環境だったので、SB売り×2、住チタ買いで計3回のデイトレ出動。勝てたのは良かったけどシストレできなかったヘタレさに腹がたった1日だった。

まあ、シストレしてたら-1%食らってたわけだけど。。。

今日の損益:+56,478(+2.9%)
資産   :1,971,880

カブロボ(その2)
8/10の続き。
カブロボの参加規約を詳しく読んでみた。
http://www.kaburobo.jp/docs/terms.jsp

・参加者が考案したアルゴリズムおよびソースコードは、当社が提供した部分を除き、その著作権は参加者に帰属します。
・開発者の同意無く、アルゴリズムの詳細及びソースコード自体を開示することはできません。


著作権は開発者にあるから、アルゴリズムが漏洩してシステムが機能しなくなるってことはないのかな?と思ったら、

・実運用で使用させていただくカブロボについては本コンテストの終了後も占的利用(実施)権を持ちます。その場合に、当社は、参加者の名前、カブロボ自体、カブロボによる運用結果、及びアルゴリズムの概要を紹介することができ、また、カブロボによる運用の様子、動作、その結果などを他のwebサイトなどに配信する権利を持ちます。

おいおい、やっぱりマネックスにシステムを取られるんじゃんwww
その上、概要とはいえアルゴリズムと名前も晒される。


・ロボットが実際の株式市場で運用し見事、収益を達成することができた場合はロボット作者に報酬が支払われます。 (一般的な投資信託のファンドマネージャーへの報酬に準じたレベルの対価を予定しています。実運用のためのロボット対応費用やシステム費用などの経費が差し引かれます。)

具体的な報酬率を明記しろよw
しかも、人のロジックで儲けておきながら、費用はしっかりと取るのな。


読めば読むほどアホらしくなるな

8/24 +3,969
今日は全てのポジで手仕舞指示が出た。新規のシグナルは出てたけど、フィルタが機能して仕掛なし・・・ということでノーポジとなった。

とりあえず、ノーポジ(゚Д゚)ウマーな展開だったけど、出来れば先物には安値引けして欲しかった。そして、今日のダメリカが爆下げすれば言うことなかったのになあ・・・。それにしても、あの新興の底堅さは何なんだろ?


今日の損益:+3,969(+0.2%)
資産   :1,915,402

8/23 +18,358
騰落レシオに怯えながら本日もシストレ実行。今日仕込んだ銘柄の損益はトントンだったが、持越し分で微プラス。それにしても怖いくらい底堅いなあ。

今日の損益:+18,358(+1.0%)
資産   :1,911,433


8/22 +7,488
持ち株は後場の先物棒上げにも反応せず、まったりとした展開だった。いい加減にガツンと勝ちたいなあ。そこそこ益出しできれば、もっと心に余裕を持ってシストレできると思うんだけど・・・。

それにしても強いなあ。T1の騰落レシオが今年最高の140越え、
そろそろ調整しないと反動が怖い。。。そしてこーゆー指標を見ちゃうとシストレで買い出動するのが怖くなるんだよなあ。

今日の損益:+7,488(+0.4%)
資産   :1,893,075

8/21 +8,514
ザラ場をロクに見てない日はタイトル書くの困るから、今日からタイトルに収支を載せることにする。

10時の時点で前日比-4万くらいだったけど、保有銘柄のうちの1つがいきなり動意付いて前場引け時点で+4万まで復活。一時+8万までいったが後場先物が崩れると保有銘柄は全般的に↓へ・・・。終わってみればショボイ結果になった。。。

負けるときはガッツリで勝つときはチョコっとってストレス溜まるわ~。


今日の損益:+8,514(+0.5%)
資産   :1,885,587


8/18 マイ転
はい死んだ死んだ。
手仕舞いした銘柄は上へ、仕込んだ銘柄は寄り天急降下。(´・ω・`)ショボーン
昨日プラ転してホッとしたのもつかの間、あっさりとマイ転・・・orz
金曜日に大負けって週末の間引きずるから嫌。


今日の損益:-94,201(-4.8%)
資産   :1,877,073


余談
さっきまで2chのある地下スレの過去ログ読んでました。

2chの某地下スレには、資産数千万~億越えのいわゆる勝ち組が常駐していて相場実況や情報交換をしてるんだけど、やっぱり勝ち組はすごい・・・。

住人はデイ~スイング~中長期と投資期間や手法・考え方も全然違うけど、それぞれの相場観や考え方がすごく参考になる。そして共通してるのはみんな自分流を貫いていること。動くときは全力でいくこともあり、休むときは何もしないと静と動がはっきりしてること。あとは危機察知能力w 裏を返せば、これだけの能力を持ってるから勝ち組でいられるんだろうなあ。。。

過去ログを読んで改めて痛感した。こんなすごい人たちと同じ土俵の上で戦ってるんだから、才能がない俺が勝つにはやっぱり何か武器が必要・・・ということで、やっぱりシステムトレードしかない!という結論に至ったのでした。まあ、シストレやっても天才トレーダー達には到底敵わないだろうけどね。

おしまい。


8/17 ボーナスステージ終了?
日経はいつ調整してもおかしくない水準だけど、ダメリカ続伸+外資系証券の大幅買い越しで大きくGUしてのスタート。さすがに上値を買い上がる強さはないけど、下がれば拾うよってことで前場はヨコヨコの展開。後場、先物に売り崩しっぽい動きがチラホラ見られたことで、利食いを誘って全体的に値を下げたといった印象。

休暇中に外資に美味しいところを持っていかれた国内機関が、先物を売り崩して玉集め・・・って解釈はちょっと無理があるかな?www

次はシストレ結果。
GUのおかげで持越し分は含み損→含み益に。(・∀・)イイ!!
しかし、新規シグナルが板薄&スプレッドが広い銘柄に多く出たため、値が飛びまくり・・・収支変動が激しくて鬱だった。

7/22に追加したフィルタ、導入当初は裏目に出るケースが多くて継続すべきか迷ったが、最近かなり機能している。シストレ全体に言える事だけど、ある程度の期間で判断しないとダメだなと再認識した。

とりあえず今月やっとプラ転・・・本来ならこのボーナスステージで10%くらい取れてないとダメなので、プラ転したとはいえかなり鬱・・・。盆休みなんて満喫してる場合じゃなかったな。



今日の損益:+26,787(+1.4%)
資産   :1,971,274


8/16 鬼の居ぬ間に
ダメリカ反発、CME16,000乗せ、外人買い越しということで先物は寄りから16,000越え。国内機関が休暇中に外人が根こそぎ持っていくって予想が盆前から囁かれていたけど、まさにその通りになった感じ。。。出遅れた国内機関はどうでてくるのかな??

さて、シストレの方はというと、損はしてなくても地合いに全然ついていってない。指数負けしてる時点で感覚的にはかなりの相対損だ。とりあえず一旦調整して欲しいけど、こういうときほど調整しないんだよなあ・・・。


今日の損益:+12,581(+0.7%)
資産   :1,944,487


8/15 ボーナスステージorz
帰省のため、11は手仕舞いのみで今日までシストレを休業。実質3日間の休業だったわけだけど、14日は日経・15日は新興のボーナスステージが開催されたようで、またもや買い遅れ涙目状態・・・。常に勝ちを重ねるタイプのシステムではないので、こういうボーナスステージを取りこぼすのはめちゃくちゃイタイ・・・。orz

携帯でちょっと参戦してみたけど、相場全体の雰囲気が全然分からないし値動きの激しい新興は怖くて手が出なかったので、14,15の両日ともに薄利で手仕舞いした。

ココ最近新興市場全体が停滞してたので、雰囲気の一変とともに爆上げってのは納得いくけど、糞決算銘柄までS高ってのはやり過ぎな気がする。


11~15日の全損益:+21,806(+1.1%)
資産   :1,931,906


8/10 カブロボコンテスト
いかにも「参加します!」といいそうなタイトルだけど中身は真逆w
マネックス証券が主催している個人のシステムを競い合わせるコンテスト「カブロボ」。システムを持ってる人なら力試しに参加してみたくなる。最初に存在を知ったときは「よ~し!」と思ったけど、ヒネクレ者なのでいろいろ考えてみた。

<参加者のメリット>
・上位入賞者には賞金
・資金5000万を実運用し、利益があった場合には報酬を貰える
・入賞者は満足感、優越感が得られる

<参加者のデメリット>
・主催者にロジックを知られる。有効な手法ほど使われるので自分のシステムと競合してパフォーマンスが低下、もしくは機能しなくなる。

<主催者のメリット>
・自社開発にかかる経費と比べれば遥かに少ない経費(賞金)でいろんなロジックが手に入る。たとえ機能しなくなっても毎年新しいロジックが手に入る。

どー考えても参加者に不利な仕組みに思えるんだけど。。。


8/10 詐欺者
今日もまた詐欺者(先物)主導で右往左往の展開。SQが控えてるからしょうがないのかもしれないけど、最近の動きはホントにえげつない・・・。

15500を上抜けて次は7月の戻り高値15710を越えられるか注目してたけど、3度跳ね返されて終了。まあ、昨日と一昨日で一気に上げてきたわけだし、軟調なダメリカの動向も気になるし、GDPも控えてるのでこれでも上出来じゃないでしょうか。しっかし、場中は押し目買いで売り崩せなかったからって、3時以降に先物を売り崩してくるあたり・・・キタネエ

さてシストレ。
久しぶりに含みがずっとプラスで推移してたけど、引け前の売り崩しで半分以下・・・先物戻しても俺株戻さないし・・・ヽ(`Д´)ノ

そういえば、信用金利上がったの今日知りました。(遅)
さっそく新金利でシミュレーションしなおし。。。
どのくらいパフォ落ちるんだろうか・・・。

ダメリカ空気嫁ないから今日も↓なのかなあ?


今日の損益:+13,954(+0.7%)
資産   :1,910,100


8/9 不感症
日経、300円下げ→300円上げ→200円上げって動き荒すぎ・・・。しかも、後場の高低差400円ってアホか。最近、機械受注の日は10:30~13:00の間に底打って、その後炭酸でジリ上げして14:00以降爆上げってパターン多い気がする。

でも、俺株は超不感症らしくほとんど反応なし。逆に優先順位が低くて仕掛を見送った銘柄がガシガシ騰がってた。。。orz

さて、日経平均は15500の壁を完全に上抜けして、かなり期待が持てる展開になってきたことだし、ここらでガツンと大勝ちしたいなあ・・・。

今日の損益:+4,591(+0.2%)
資産   :1,896,146


8/8 逆逝って来い
ダメリカ、全然下げなかった・・・ちょっとは空気嫁
それにしても日経、今日これだけ上げるなら昨日あんなに下げんなよ。
仕手株並みの値動きで見事な逆逝って来いの完成。。。

今日は久しぶりに買いと売りの両方でシグナルが出たけど、フィルタが機能して全然INせず。指数爆上げで買い遅れ涙目状態だけど、フィルタ無かったら死んでたのでヨシとしよう。

今日の損益:-2,000(-0.1%)
資産   :1,891,555


8/7 先物売り崩し
金曜のダメリカがしょぼ過ぎる展開だったし、日経の上値は重いとは思ったけど、まさかあんなに激しい売り仕掛があるとは思わなかった。

ってか、ただの売り仕掛にしては値幅が激し杉・・・
いろいろ調べたらアラスカで英BPの原油パイプラインにトラブルがあって原油市場が急騰してるって情報を見つけたけど、これに便乗して売り方が仕掛たってことなのかなあ?先物で大したリバもなく一方的に下げていく展開ってあまりお目にかかれない感じがした。

さて、シストレの結果はというと、一番含み損が激しかった銘柄が意味不明のGUで始まってくれたおかげで含み損がかなり減った。新規仕掛もいくつかセットしてたけど、フィルタが機能してほとんど仕掛なし。今まで裏目に出てたフィルタが初めていい方向に機能した気がする。

今日はかなりCP高めなので、ダメリカさん思い切り下げてください!
ダメリカは原油高の影響受けやすいから、多分下げると思うんだけどどーだろ??

今日の損益:+40,442(+2.2%)
資産   :1,893,555


8/4 逝ったああああああ
オワタ・・・オワタよ・・・
今日は多分システムが一番苦手な値動きパターン。こんな日に限ってフィルタも機能せず、シグナル銘柄を買い込んで全て含み損状態。
早くも今月のドローダウンは5%超えです(鬱


今日の損益:-81,742(-4.2%)
資産   :1,853,113


8/3 前向き
アメリカ上げてワクワクしてたのに、相変わらず俺株は弱い。
全然GUしてないのに寄り天臭い気配だなあと思ってたら案の定寄り天で↓。こういうときの予想はよく当たるなあ。そして、下行くときだけは早いのな・・・。orz

結局含み損が少し減っただけで終了でした。。。
でも、微プラスとはいえ前日比マイナスとは心理的にエライ違い。
前向きに考えて明日も余計な手を出さないように頑張ろっと。

今日の損益:+6,500(+0.3%)
資産   :1,934,855


8/2 1歩進んで
運用中のシステムは勝率がさほど良くない。
シミュレーションでは2歩進んで1歩さがる感じなんだけど、
現実は1歩進んで2歩さがってる・・・orz

今日の損益:-62,882(-3.2%)
資産   :1,928,355



8/1 心機一転
いろいろ考えた結果、やっぱり減資することにした。初期資金100万くらいから再スタートしようかと思ったけど、初期資金100,200,300万それぞれでシミュレーションすると、200,300万に比べて100万ではかなりパフォーマンスが落ちたので、切りのいい額を出金して195万ちょいを残した。詳しく検証してないけど、100万だとパフォーマンスに対する手数料の影響が大きいせいだと思う。

ついでに資金管理についてもいろいろシミュレーションして、攻守のメリハリをつけたシステムに変更。今日から月も替わるし、心機一転再スタートします。

朝イチで自動仕掛プログラムを起動し、後はなるべく相場は見ないようにした。毎時携帯にメールを送るようにしたので、そのメールで日経平均と現在の含損益だけをチェック。今日は常に収支がプラス推移してたので精神的にラクでした。引け後に詳細をチェックしたら、約定してないのがチラホラ・・・日中足とプログラムのログを照らし合わせてみると、板薄銘柄で指値が通らず置いてけぼりを食らったみたい。(´・ω・`)ショボーン  かといって、板薄銘柄やスプレッドの広い銘柄で成行注文を出すとエライことになるし、自動仕掛ってことで割り切るしかないか。。。

とりあえず初日プラスで引けを迎えられてホッとした。


今日からは率ではなく金額で書いていきます。

今日の損益:+33,371(+1.7%)
資産   :1,991,237




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