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Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
06 | 2006/07 | 08
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ポジションサイジング
ポジションサイジングについていろいろシミュレーションをしてみた。

現在は、資産に対する割合で総投入額を決定し、出来高で銘柄別の割当額を決めているが、別の視野から割当額を決めるとシステムのパフォーマンスがどのように変わるのか。ドローダウンを少しでも抑えて守備力の高いシステムを作りたいというのが狙い。


1.銘柄毎のリスク率に応じて建玉量を決定
→リスク率の高い銘柄の建玉を抑えることにより大怪我を防止

2.ドローダウンが一定の値を超えたら投入資金を制限
→バブル崩壊や○○ショック時に大怪我するのを防ぐ

3.資産の移動平均を割ったら投入資金を制限
→バブル崩壊や○○ショック時に大怪我するのを防ぐ


<結果>
1.リターン減、ドローダウン減
リターンの減少が著しくとても採用できない。リスク率の使い方がまずいのか、リスク率の定義が間違っているのか、それとも手法に合ってないのか・・・分からないけどボツ。。。

2、3.リターン減、ドローダウン減
年によって効果はまちまちといった感じ。

リターンが減るのは残念だけど、退場しないための安全策として何らかの策は必要だし、大きいドローダウンを食らうのは心理的にも良くない。負け続ければシステムに対する信頼が薄れて心が折れるだろう。ということで、この中の1つを採用することにした。

と言いつつ、もっとよいマネージメントの仕方を引き続き探すつもり。。。


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7/14 糞相場
アメリカは2日続けて長い陰線で終了。
3連休前で手控えムードが強いかなと思ってたけど、大きくGDして寄付いたせいか、前場は買われてた。後場、先物が大きくGDして空気が一変。買仕掛と売仕掛が交錯する非常に荒い展開で、現物は先物の仕掛に終始振り回されてた印象。結局最後は売り崩されて終了。

シストレも普通に死亡で3連敗・・・。orz
含み損ではなく含み益と友達になりたい。。。

それにしても、シストレをやるぞ!と心に決めると、いつも相場が弱い展開になる気がする。ちょっと凹み気味だけど、ここで心を折られたら今までと同じなので、まだまだ頑張る。

ザラ場見てるとハラハラするけど、シストレやってる以上手は出せないんだから見ない方がいいな。精神的に疲れるだけだ。めざせ不労所得!

前日比 :-1.7%
資産増減:-4.5%




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