Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
06 | 2006/07 | 08
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7/31 仕掛なし
先週追加したフィルタが機能して今日は仕掛ゼロ。
まあ、今日はフィルタなしでよかったみたいですが・・・orz
それよりも金曜トラブルで仕掛けられなかった銘柄がS高だったのを見て激しく鬱になりますた。

何らかの理由で仕掛られなかったときは上、仕掛けたときに限って下。フィルタを追加したらそれが仇となって取り損ねるし、もう曲げ神が降臨してるとしか思えないんですが・・・。ヽ(`Д´)ノ

システムに従って大損したらシステムに対する不安に襲われて従うことが苦痛に感じるし、システムに従えなくて取り損ねたら焦るし自己嫌悪に陥る。欲とか恐怖とか感情に左右されまくり・・・。元本回復とか目指す前に、まずはシステムトレーダーを目指すほうが先決だな。

とりあえず、資産の変動が気にならない程度まで減資して、機械的売買になれようかなあ。


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7/28 トラブル
午前中の回線トラブルで取引はお休み・・・orz


前日比 :0%
資産増減:-23.3%


7/27 折れそう
もう少し下げると思ったのに・・・ってか、今日反発するとは驚いた。
でも、もっと驚いたのは、周りがガシガシ上げてるのに俺銘柄の弱いこと弱いこと。全然地合いの恩恵に与れずにまさかのマイナス。orz

マジで心が折れそう・・・

前日比 :-2.5%
資産増減:-23.3%


7/26 新興沈没
アメリカが上げたのに日経は25日線で見事に跳ね返され、再度15000割れ・・・。決算期で大人は様子見、新興市場の低迷で個人のモチベーションも上がらずとくれば、売仕掛が入るのも当然か・・・

それにしても新興市場は悲惨すぎる。見てた銘柄は先物の売仕掛に対して反応薄だったので2番底到達か?って感じだったけど、引けにかけて投げが出てきてさらに下げた。これだけ下げてまだ下げるのか・・・。ますます底が見えなくなっちゃった。

先週末時点の信用評価損率が-17.4%、JQのみでは-29.2%ってのが悲惨さを物語ってる。ってか、信用で30%の含み損ってよく耐えられるなw

さて、システムの方はというと売り銘柄は妙に底堅く推移。買い銘柄は頑張ってたけど引けにかけて崩れてしまった。(´・ω・`)ショボーン
敗けは続くのに勝ちは続かないのね・・・orz

前日比 :-0.2%
資産増減:-20.8%


7/25 主力のみ
ダメリカ暴騰で寄りこそ買いが集まったが主力以外は見事な寄り天。特に新興は救いようがないくらい酷い。まあ、糞決算&糞ファイナンスを見せつけられたら不安で買えないし持ち越せないわなあ。結果、デイトレ相場になってトレンドが形成できないと。。。この糞相場はいつまで続くのかなあ。とりあえず明日15000割れなければ少しは落ち着いた相場になると思うんだけど・・・。

シストレの方も寄りで利確した分はよかったけど、それ以外の銘柄で利益を溶かす展開。ヽ(`Д´)ノ
それにしても4月からのパフォーマンスが著しく悪い。もしかして相場が変化してきてシステムが通用しなくなったのか?と不安になり、過去のデータを月単位で見返してみた。結果、2000年のITバブル崩壊時にも似たようなパフォの月があった。そう考えると、2005~2006はバブルだったんだなあと改めて実感。

ところで、木村化工機大株主の篠原氏は、フジボウ、池上の和田氏のように飛んじゃったのかな?一時2日連続のS安まで売られ、発行株数の6割強の出来高・・・どう考えても飛んだと思うんだけど。
筋が飛ぶって益々バブル崩壊っぽいですな。

前日比 :+0.5%
資産増減:-20.6%


7/24 取引再開
上げる要素はないと思いつつも、売仕掛と買仕掛が半々程度だったので、どちらかに大きく振れても大負けはないだろうと考えて取引を再開。

買ったのは下がる、売ったのは上がるで結構負けた。orz
ってか、買い銘柄は引け直前でドカドカ売られたのが多かった印象。持ち越すのが不安な気持ちは分かるけど、もう少し丁寧に売れよ・・・。

はあ・・・これで何連敗だっけ?

前日比 :-1.8%
資産増減:-21.1%


初歩的なミス
システムに売りの50単位規制を盛り込むのを忘れてたので入れてみた。
まあ、弱小凍死家だからパフォーマンスにはほとんど影響なし。。。
でも、まだまだこういうミスありそうだなあ・・・。なんか不安になってきた。

それに地合いというか相場を取り巻く環境も微妙な感じ。不安定な地合いに、アメリカの下げ2連発、中東情勢も微妙、新興は糞決算連発、そして、個人の資金が新興から先物に流れてるのでは?って憶測も飛び交ってるみたいだし・・・。これまた不安になってきた。しばらくは休むも相場が吉なのかなあ?


SW02パフォUP
20日に思いついたアイディアを引き続き検証したところ、
データがある1983年以降すべての年でパフォーマンスの向上が見られた。


具体的には、フィルタを1つ増やしたわけだけど、

勝率      3~8%UP
損益レシオ   ほぼ変わらず
ProfitFactor  0.3ポイントUP
ドローダウン  5%程度DOWN

と申し分ない結果に。。。
ルールが複雑になるのは好きじゃないけど、明らかにパフォが向上してるのと向上する理由がそれなりに説明できるので、これは採用することにする。

あと、自動的に仕掛を行うプログラムを作成。寄付売買なので前日注文すればいいんだけど、寄り前に気配チェックして怖気づくことがよくあるので作ってみた。売買を自動化しておくことで、デイトレにも応用できそうだし。

ということで、アイディアの検証終了したので来週からまた参戦します。


<追記>
来週から参戦って書いたけど、21日に糞みたいな下方修正を出した新興銘柄がかなりありますね。ただでさえ不安定な地合いなのに、ますます新興離れが進みそう・・・。
ちょっと、M,HC,JQ市場を抜きにしてシミュレーションしてみよっと。


7/21 休み
昨日、ふと思いついたアイディアをシミュレーションしてみたら、
パフォーマンスの向上が見られた。
ただ、実運用を行なうには検証不足なので、検証が終わるまで休むことにします。
負けのショックがデカくてモチベーションが上がらないってのもあるけど・・・。orz


7/20 ・・・
寝坊した。
さらに朝イチから会議。
昼株価を見て悶絶・・・。


_| ̄|○


昨日のうちに注文してくればヨカタ
ちなみに、相対損失は14%ですた。
タラレバ鬱


前日比 :0%
資産増減:-19.3%


7/19 体感日経-600
寄り直後こそ売られたが、10時過ぎからリバ開始。
しかし、俺株は売られっぱなし・・・orz
そして、後場先物が垂れ出すとリバってないくせに連れ安開始。
今日これだけ負ける方が難しいと思うんだけど・・・。

損したときって自分以上に損した人を見ると癒されますよね~。
どーぞ癒されてください。orz

前日比 :-9.3%
資産増減:-19.3%


7/18 ぎゃあああああ
ゼロ金利解除+LDショックから6ヶ月経過という節目の日。アメリカも弱い展開が続いてるので積極的に買う理由はないと思うけど、日経平均が-2.75%、JQ平均・マザーズ指数共に年初来安値更新・・・まさかここまで売り叩かれるとは・・・(´・ω・`)ショボーン

続いて、シストレの結果。。。
買いポジしか持ってないのでモロに直撃を食らった。ヽ(`Д´)ノ
S安張付き銘柄も保有中・・・_| ̄|○
先物安値引けしてるし、明日のGDも必至だろうな。

13:00頃ザラ場見てたらシステム無視して損切したくなったけど、その時間帯が底だった銘柄もいくつかあったので、改めて自分の相場観の無さに愕然とした。やっぱり負けてもいいからシステムに従おう。。。

それにしてもブログ開始以来全然いいところがない。この糞地合いでも安定して勝ってる人がいるってことは、単に勉強不足なんだろうなあ。

前日比 :-5.8%
資産増減:-10.0%


ポジションサイジング
ポジションサイジングについていろいろシミュレーションをしてみた。

現在は、資産に対する割合で総投入額を決定し、出来高で銘柄別の割当額を決めているが、別の視野から割当額を決めるとシステムのパフォーマンスがどのように変わるのか。ドローダウンを少しでも抑えて守備力の高いシステムを作りたいというのが狙い。


1.銘柄毎のリスク率に応じて建玉量を決定
→リスク率の高い銘柄の建玉を抑えることにより大怪我を防止

2.ドローダウンが一定の値を超えたら投入資金を制限
→バブル崩壊や○○ショック時に大怪我するのを防ぐ

3.資産の移動平均を割ったら投入資金を制限
→バブル崩壊や○○ショック時に大怪我するのを防ぐ


<結果>
1.リターン減、ドローダウン減
リターンの減少が著しくとても採用できない。リスク率の使い方がまずいのか、リスク率の定義が間違っているのか、それとも手法に合ってないのか・・・分からないけどボツ。。。

2、3.リターン減、ドローダウン減
年によって効果はまちまちといった感じ。

リターンが減るのは残念だけど、退場しないための安全策として何らかの策は必要だし、大きいドローダウンを食らうのは心理的にも良くない。負け続ければシステムに対する信頼が薄れて心が折れるだろう。ということで、この中の1つを採用することにした。

と言いつつ、もっとよいマネージメントの仕方を引き続き探すつもり。。。


7/14 糞相場
アメリカは2日続けて長い陰線で終了。
3連休前で手控えムードが強いかなと思ってたけど、大きくGDして寄付いたせいか、前場は買われてた。後場、先物が大きくGDして空気が一変。買仕掛と売仕掛が交錯する非常に荒い展開で、現物は先物の仕掛に終始振り回されてた印象。結局最後は売り崩されて終了。

シストレも普通に死亡で3連敗・・・。orz
含み損ではなく含み益と友達になりたい。。。

それにしても、シストレをやるぞ!と心に決めると、いつも相場が弱い展開になる気がする。ちょっと凹み気味だけど、ここで心を折られたら今までと同じなので、まだまだ頑張る。

ザラ場見てるとハラハラするけど、シストレやってる以上手は出せないんだから見ない方がいいな。精神的に疲れるだけだ。めざせ不労所得!

前日比 :-1.7%
資産増減:-4.5%


7/13 大荒れ
今日は先物の冗談みたいな値動きに翻弄されっぱなしの1日だった印象。
前引け時点でSQ15500狙い?と思ったが、引けてみれば15000が目前・・・。
大荒れというか意味不明の展開。

勝つときは+0.1%とかなのに負けるときは-2%とか・・・もうアホかと。
もっと守備力を高くしないとダメだなあ

本日の損益率:-2.5%
資産増減:-2.8%


7/12 オワタ
ムンバイでテロがあった割りにアメリカはプラス引け。昨日寝る前の時点ではかなりのマイナスだったので、まさかプラ転するとは驚いた。

昨日、問題発生とのタイトルでシステムの懸念事項を挙げた件は、何とか納得のいく解決策を見つけたので、今日からシストレ再開!!ということで、威勢良く買い出動!



_| ̄|○

まさかここまで弱いとは・・・


コツコツとしょぼいプラスを積み重ねてきたのが一気に吹き飛んでマイ転。
しかも、まだ持ってるから、明日下げたらさらに被害拡大・・・。

まあいいや。上げても下げても動じずに粛々とシステムに従うのみ。。。
(と言いつつ、結構動揺中w)

前日比 :-3.4%
資産増減:-0.4%



7/11 相対利益
システムの問題点がクリアになってないので今日は売買なし。
朝から会議でほとんどザラ場を見れなかったけど、
不動産の見事な逝きっぷりとサラ金の意味不明の急騰にびびったw

不動産はゼロ金利解除で出尽くしとなるのかなあ?
今週はSQもあるし、7/16でLDショックから6ヶ月経過する。
1/16に年初来高値をつけた銘柄も多いから、今週末が1つの区切りになると思うんだけど・・・。
今週は休んで来週から再開しようかなあ。(弱気)

今日は資産変わらず。相対利益で満足するか。

前日比 :0.0%
資産増減:+3.1%


問題発生
昨日、現在運用しているシステム(SW02)の問題を発見した。
システムの問題というより、シミュレーションの問題と言った方がいいかな?

寄成、引成で売買するシステムを構築した場合、過去データを使ったシミュレーションでは仕掛値や仕舞値に始値や終値を使うけど、実売買を行なう場合は自分の注文が加わるので始値や終値がズレてくる可能性がある。
大型株の場合は貧弱凍死家の注文ごときでズレは生じないけど、小型株の場合は自分が注文を入れることでズレが生じることがよくある。
ってことは・・・過去データでのシミュレーションの信憑性がないってこと???

試しに、仕掛と仕舞それぞれで1Tickのズレが発生したと仮定してシミュレーションを行ったところ、結果がガラリと変わってしまった。一応、各銘柄の出来高に応じて資金配分をしているつもりだけど、何だか妙に不安になってきた。出来高でフィルタをかけて小型株には手を出さないようにするか、指値注文するようにするか、何らかの対策を練らないとこのままでは不安杉・・・。

他のシステムトレーダーはどーやって解決してるんだろ?指値なのかなあ。。。


7/10 取りこぼし
寄り前の気配を見ながら、ノーポジであることを神に感謝。でも、それほど下げてない銘柄も結構あるので、まだ買いにいくのは不安だなといった印象。

自宅で既に注文済だったので、対象銘柄+主要銘柄の気配をチェックしているところで仕事関係のTELがきて、席を外すことに・・・。その時、SBの気配がズンッ!と下げた。

・・・ _| ̄|○ ムリポ

またもや恐怖に負け注文を全て取消し、そのまま仕事に・・・。戻ってきたのは前場引け後。その時点では取消が正解だったけど、ルールに従えない自分に対して激しく自己嫌悪・・・。
後場も仕事に打ち込み、14時前にようやくチェック。。。

・・・(゚Д゚)ポカーン

シグナル銘柄は既に大きく戻しており、今からの参戦は無理と判断。
2軍銘柄の中から出遅れてる銘柄を探して買ってみたが、いまいち伸びずに終了。ちなみに、2軍銘柄っていうのは、シグナルは出たけど優先順位が低くて資金が割当られなかった銘柄のこと。

いくら機械受注が予想より良かったからって、ここまで戻すとは正直驚いた。というか、しばらくは基本下だと思っていたのでもう訳ワカメ。

書きながら思ったけど、全然シストレブログじゃないじゃん。orz

前日比 :+0.1%
資産増減:+3.1%


環境
1.PC   - DELL1台
2.開発言語 - VisualBasic
         SE辞めて早2年、CとかJavaはもう無理。
3.DB   - 某DB。1983以降の4本値を蓄積。
4.処理の流れ- 18時PC起動 → 当日データ収集→DBに蓄積
         → 翌日のシグナル抽出 → 銘柄、資金配分決定
          
          帰宅は早くても19時過ぎなので、
          帰ると翌日のシグナルが出てる感じ。
          あとは従うのみなんだけど、それが一番難しい。orz
5.証券会社 - LD証券+プレパスで開始。LDショック後はE*。
6.その他  - 日経平均の50年分の4本値、
         2002~2006/2までのN225先物の歩み値、
         1996~2005までのN225先物の4本値などなど、
         持ってても使いこなせてないデータ達


7/7 メリルにリンチ
日経は2日で2%程度下げ、アメリカは前日下げた分をキレイに戻してきた。さすがに今日は反発するだろうということで、朝イチでシグナル銘柄に注文を入れ、そのまま仕事に取りかかる。寄り前の気配を見てしまうと寄り天の恐怖に襲われるので、9:10くらいまで我慢してから現状チェック。

指数は上げてるけど、それにしてはすごく弱い・・・。
いろいろ調べてたら、メリルリンチがSBを売り推奨銘柄にしたことが判明。

禿下げ→禿系下げ→新興下げ→(´・ω・`)ショボーン

という展開が瞬時に頭をよぎったので、とりあえずSBを監視。5分くらい見て「イケル」と判断、ヘッジで余力でSBを爆撃した。この判断が功を奏して爆撃前は-1.5%くらいの含み損になっていたのが、一気に含み益に。その後、仕事で見れなくなる予定だったし、今日はこのまま垂れていく展開だと思ったので、深追いせずにすべて手仕舞した。

とまあ、結果はよかったものの、手仕舞シグナル出てないのに手仕舞したり裁量でヘッジ売りしたりとシストレ無視しまくり。まだまだこの葛藤は続きそう・・・。

結局日経は終始弱い展開、今日の日経はメリルにリンチされたようなもんだな。(汗
しかし、証券会社の格付けって株価操作以外のナニモノでもないと思うんだけど、格付けした銘柄を前後何日か売買しちゃいけないとかってルールないのかな?

空売り→格下げ→(゚Д゚)ウマー
格下げ→玉集め→格上げ→(゚Д゚)ウマー
玉集め→格上げ→(゚Д゚)ウマー
格上げ→空売り→格下げ→(゚Д゚)ウマー

やりたい放題じゃん・・・。
思えば、昨日のSBは全体が下げてるのに途中まで強かったし、後場いきなり爆弾投下されてたし、すごい三ツ矢さんくさいんだけど・・・。

前日比 :+1.4%
資産増減:+3.0%


7/6 弱い
祝日明けのアメリカは終始弱い展開。ミサイル問題に敏感に反応しての下げなのかは分からないけど、こういう展開になるとやっぱり昨日の日経の下げは中途半端に思えてしまう。寄りから激しくGDしてくれればいいけど、中途半端なGDだと買うの怖いなーと思っていたら、予想通り中途半端なGD。('Д`)

結局、さんざん迷ったけど、今日も仕掛けられませんでした。
シストレやるならシグナルは絶対なんだけど、自分的に↓と予想してるときにシグナルに従うのが怖い。たまたま予想が当たって相対利益を得たとしても、それが癖になるとどんどんルールを無視するようになる。
そして結局儲け損ねて自己嫌悪・・・頭では分かってるんだけど、板を目の前にすると脊髄反応しちゃう自分がいる。こーゆー損失をコストとして割切れるか否かが鍵なんだろうな。

で、市場の方はというと、指数的にはそこそこ下げたとはいえ、新興の一部、禿系、新興不動産は前日比プラスで推移してるし、体感的には全然下げてない印象だった。後場SBに爆弾が投下されて少しは雰囲気が変わったけど、まだまだ上に行くのは早いかなあ。。。

前日比 :+0.0%
資産増減:+1.6%


7/5 テポドンショック
朝ニュースを見て愕然・・・前から発射の兆候があるって言ってたけど、ホントに発射するとはね。しかも、朝早くの報道では北海道の沿岸から百数十キロに着弾って発表してたので、マジでこれは宣戦布告か?ってオモタ。その後で着弾地点に訂正が入ったようだけど、これ、情報統制ってことはないよね?(汗

これはテポドンショックくるか!?と思ったけど、大して下げずに寄り付き、終始軟調な展開だったようだけど、この程度だと単なる調整といった感じ。派手に下にオーバーシュートして、リバウマーな展開を期待してたんだけど、期待ハズレだった。

シストレはさすがに仕掛ける勇気なく、手仕舞いのみで終了。関係各国の出方がハッキリするまでは不安定な動きをしそう。。。

しかし、ミサイル発射されても、船で進入されても、潜水艦が通っても「遺憾の意」と「抗議」だけ?ミサイルに対する制裁が、万景峰号半年入港禁止ってw国民からすると凄く頼りない政府なんだけど、これじゃ周辺各国からもナメられるって。もっと毅然とした態度で臨んでよ

前日比 :+0.2%
資産増減:+1.6%


7/4 薄利
今日も先物はGUして開始。この前までの弱気ムードはドコにいったの?
ただ、最近アメリカが休みの日は後場軟調になる傾向があるのが気になる・・・と思っていたら、やっぱり先物は安値引け。

で、俺株はというと完全に指数負け。全然地合いに付いて行ってねえ・・・。
IPOの値幅を見てると、ちまちまシストレやってるのがアホらしくなるけど、
今までIPOでいくら相場に貯金したかを思い出して踏みとどまった。

そろそろ調整が入らないと買い辛くなってきたので、明日辺り調整キボンヌです。

前日比 :+0.2%
資産増減:+1.4%


7/3 日経強い
金曜、ダウナスが売り崩されて引けていたし、7/4は独立記念日で休みということもあって、日経は様子見ムードで安く寄るかな?と読んでいたのに見事に予想が外れた。

外資が久々に3営業日連続で買越してきたこと、ソフトバンクが信用期日通過で買われていたこともあり、新興市場が元気だった印象。
でも、俺株は地味な銘柄ばかりだったので、地合いの恩恵はほとんど得られず・・・orz
まあ、月初をプラスでスタートできただけでもヨシとするか。

前日比 :+0.5%
資産増減:+1.3%


7/2 増税
キャピタルゲインに対する税率が引き上げされそう。。。

所得税の最高税率上げ検討
http://www.chunichi.co.jp/00/kei/20060701/mng_____kei_____001.shtml

2008年から20%ってのは織り込めると思うけど、それ以上上がると株離れが進んじゃうような気が・・・。ってか、資産家の日本離れが進む悪寒。結局経済はダメになって結果的に税収は減ると思うんだけどなあ。

とりあえず今すぐどーのこーのってネタじゃないから、明日の市場に影響が出るとは思えないけど、はっきりするまでは不安材料になりそうですね。明日は金曜のダメリカが引け際に売られたのを受けて安く始まると思うけど、その後の↑↓はまったく予想できないなあ。




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