Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
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6/28 幸先悪しorz
ダメリカが下げたので寄りはGD気配だったけど、ノーポジだったのでむしろ大歓迎。
今日は売り買いともにシグナルが出ていたので、シグナル通りに仕込んだ。
前場引け時点で約1%の含み益。(・∀・)イイ!!
幸先良いぞーと思ってたら後場一気に-1.5%まで一気に後退。
後場先物は戻してるのに俺株は膠着状態で、先物が垂れ出したら俺株も鬼ダレ・・・ヽ(`Д´)ノ
一方向だけに連動するなYO!

ってことで幸先の悪い結果となってしまった。
システムを無視して途中で利確してればプラスだったけど、
裁量でうまくいくとすぐ調子に乗ってシステムを無視するので、
結果負けたけど己に勝ったのが唯一の収穫か・・・

ダメリカも日経も25日線の壁は厚い・・・

前日比 :-1.4%
資産増減:-1.4%


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SW02
現在運用しているシステムはこんな感じ

スイングシステム。(ポジ保有期間は最長10日程度)
6つのルールを採用
シグナル発生頻度高。

下のグラフは1983~2006まで、それぞれの年で300万の資金を
複利運用した場合の資産推移グラフ。手数料と信用金利はE*を想定。
ピンクのラインは日経平均、紺のラインは資産推移。

SW02_1983-1994.jpg

SW02_1995-2006.jpg


当初買仕掛のみだったけど、今年何度も暴落を経験して空売りの重要性を痛感したので、
今月になって空売りロジックを追加した。
空売りでのヘッジロジックを追加したことで、バブル時のリターンは減ったけど、
バブル崩壊時のドローダウンも減った感じ。
それでも、日経が大崩れしたときにはかなりのドローダウンを食らうシステム。
ドローダウンを小さくしようとすると当然リバ時のリターンも減ってしまうわけで、
そのへんのバランスについては未だに試行錯誤中・・・。


SW01
一番最初に開発したシステムSW01の特徴はこんな感じ

短期逆張りシステム。(ポジ保有期間は1ヶ月程度)
6つの逆張りルールを採用(買仕掛のみ)
シグナル発生頻度低。

シグナル発生頻度が低くて即効お蔵入りしたが、
今でもアイディアが思い付くとシミュレーションしてみることにしている。

1983年に300万で取引を開始、複利運用した場合

(1983/1/1~2006/3/10)
仕掛回数 :2330
勝ち数  :1124
負け数  :1206
勝率   :48%
損益レシオ:1.9
MDD  :33%

SW01.jpg


平均すると年100回程度シグナルが発生するけど、年によってかなりの偏りがあって、
3ヶ月間ノーシグナルということも珍しくない。
システムの得意なときだけ出動するのはある意味理想的だけど、
その割りに勝率が低いのが難点・・・。


システムについて
これまでに開発したシステム

・「SW01」
 短期逆張りシステム。(ポジ保有期間は1ヶ月程度)
 6つの逆張りルールを採用(買仕掛のみ)
 シグナル発生頻度低。

・「SW02」
 スイングシステム。(ポジ保有期間は最長10日程度)
 6つのルールを採用
 シグナル発生頻度高

・「AT01」
 思いつきで作ってみた全自動システム。
 稼動1週間で+20%を達成!
 ウハウハ言ってたら次の1週間で20%負けと見事な逝って来いw
 冷静に分析してみたら、運が良かっただけと分かりお蔵入り・・・

SW01、02は寄付売買のみで仕掛・仕舞を行なうスタイル。
理由は、兼業でザラ場が見れないから。
SW01はシグナル発生頻度が低いので実質お蔵入り状態、
SW02のみでシグナル抽出しています。

シミュレーションは1983以降のデータで行い、SW01,02共に全ての年でプラス。
しかし、実際はシステムに従えずに裁量で損してるというどうしようもないアホさ加減・・・
早くアホトレーダーの汚名を返上しなきゃ。




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