Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
05 | 2006/06 | 07
S M T W T F S
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -

スポンサーサイト
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

6/30 大幅GU
朝起きてダメリカの結果をチェック。

  ダウ+217、ナス+62 
   ダメリカ ナンテ イッテゴメンヨ ・゚・(ノ∀`)・゚・。

買いポジのみでアメリカ爆騰、朝からホクホクで出勤。
昨日注文を済ませていたし、気配見ると欲や恐怖に左右される可能性大なので寄りは見ないで9:20くらいに状況をチェック。。。
あまりにも大幅にGUしたので指値が届いてない銘柄が・・・(´・ω・`)ショボーン
待ってても落ちてきそうになかったので、指値訂正して約定を確認して再び仕事に・・・。

昼休みにチェックしたらオールグリーンで-1.5%の含み損・・・ヽ(`Д´)ノ
指値訂正した銘柄が一番重症でした。_| ̄|○
シストレと裁量の最悪こらぼれーしょんを何度やれば気が済むんだ。
少しは進歩しろよ俺。
結局、寄りで確定した利益の半分以上溶かして1日がオワタ。
何とも後味の悪い結果だ。

今日の教訓
・指値は変更しない
・株は夜育つ

引け前にアホみたいに買われてる銘柄が見られたけど、投信買い?ドレッシング買い??
いつもの事ながら俺株は買われないわけだけど・・・orz

それにしても、これだけ全面高になると逆張りのシグナルが出なくなるんだよなあ
ちなみに、悪材料に気付かず買ってしまい今日の寄りで投げた銘柄は引け+5%でした。_| ̄|○

前日比 :0.7%
資産増減:+0.8%


スポンサーサイト
6/29 登録漏れorz
早速やってしまった(><)
持ち株の1銘柄で妙に大人売りが続出してくるなあと見ていたら、
最近悪材料が出てたくさい。
登録漏れで買ってしまったので、明日の寄りでブン投げだな・・・。

システムトレードはテクニカル指標を基に抽出した売買シグナルに従う手法だけど、株価がテクニカルを無視した動きをした場合はお手上げ状態になる。例えば、業績修正、決算、レーティング変更、事件、事故など株価の水準訂正要因となる材料が出た場合などがいい例。
なので、株価に影響がありそうな材料が出たときは、その銘柄を一定期間対象から外すようにしている。

材料の出た銘柄はオーバーシュートしやすくリバに妙味ありの場合が多いけど、
切れ味鋭いナイフであることも少なくない。
どっちに転がるかは材料のインパクトの度合いで決まると思うけど、
そんなこと俺に判断できるわけがないので見送ることに。。。

あー、鬱杉・・・_| ̄|○


6/29 JPMGJ
ダメリカ中途半端に反発で、日経寄り天の悪寒。ガクブル
でも、俺はシステムに従うのみ・・・

システムトレードって機械的に売買するから欲や恐怖を感じないって言うけど、
実際は恐怖を感じまくり。順張りは高値掴みの恐怖、逆張りは底抜けの恐怖、
仕手株の空売りは命の危険w
淡々とシグナルに従って注文を出せるようになる日は来るのかな?

今日は昨日仕掛けた一部に早速利食い&損切シグナルが出現。
トータルするとマイナス予想だったのが1銘柄大きくGU!
調べてみたら外資系証券がレーティングを上げたらしく、
おかげで今日の確定損益はプラスとなった。JPM、GJ!!

今日は空売りなしの買仕掛のみ。大してGUしなかったので割と平常心で仕掛けられた。
が・・・俺株弱すぎ・・・っていうか大人売り出すぎ。
もう少し丁寧に売れYO!

前日比 :1.5%
資産増減:0.0%


6/28 幸先悪しorz
ダメリカが下げたので寄りはGD気配だったけど、ノーポジだったのでむしろ大歓迎。
今日は売り買いともにシグナルが出ていたので、シグナル通りに仕込んだ。
前場引け時点で約1%の含み益。(・∀・)イイ!!
幸先良いぞーと思ってたら後場一気に-1.5%まで一気に後退。
後場先物は戻してるのに俺株は膠着状態で、先物が垂れ出したら俺株も鬼ダレ・・・ヽ(`Д´)ノ
一方向だけに連動するなYO!

ってことで幸先の悪い結果となってしまった。
システムを無視して途中で利確してればプラスだったけど、
裁量でうまくいくとすぐ調子に乗ってシステムを無視するので、
結果負けたけど己に勝ったのが唯一の収穫か・・・

ダメリカも日経も25日線の壁は厚い・・・

前日比 :-1.4%
資産増減:-1.4%


SW02
現在運用しているシステムはこんな感じ

スイングシステム。(ポジ保有期間は最長10日程度)
6つのルールを採用
シグナル発生頻度高。

下のグラフは1983~2006まで、それぞれの年で300万の資金を
複利運用した場合の資産推移グラフ。手数料と信用金利はE*を想定。
ピンクのラインは日経平均、紺のラインは資産推移。

SW02_1983-1994.jpg

SW02_1995-2006.jpg


当初買仕掛のみだったけど、今年何度も暴落を経験して空売りの重要性を痛感したので、
今月になって空売りロジックを追加した。
空売りでのヘッジロジックを追加したことで、バブル時のリターンは減ったけど、
バブル崩壊時のドローダウンも減った感じ。
それでも、日経が大崩れしたときにはかなりのドローダウンを食らうシステム。
ドローダウンを小さくしようとすると当然リバ時のリターンも減ってしまうわけで、
そのへんのバランスについては未だに試行錯誤中・・・。


SW01
一番最初に開発したシステムSW01の特徴はこんな感じ

短期逆張りシステム。(ポジ保有期間は1ヶ月程度)
6つの逆張りルールを採用(買仕掛のみ)
シグナル発生頻度低。

シグナル発生頻度が低くて即効お蔵入りしたが、
今でもアイディアが思い付くとシミュレーションしてみることにしている。

1983年に300万で取引を開始、複利運用した場合

(1983/1/1~2006/3/10)
仕掛回数 :2330
勝ち数  :1124
負け数  :1206
勝率   :48%
損益レシオ:1.9
MDD  :33%

SW01.jpg


平均すると年100回程度シグナルが発生するけど、年によってかなりの偏りがあって、
3ヶ月間ノーシグナルということも珍しくない。
システムの得意なときだけ出動するのはある意味理想的だけど、
その割りに勝率が低いのが難点・・・。


システムについて
これまでに開発したシステム

・「SW01」
 短期逆張りシステム。(ポジ保有期間は1ヶ月程度)
 6つの逆張りルールを採用(買仕掛のみ)
 シグナル発生頻度低。

・「SW02」
 スイングシステム。(ポジ保有期間は最長10日程度)
 6つのルールを採用
 シグナル発生頻度高

・「AT01」
 思いつきで作ってみた全自動システム。
 稼動1週間で+20%を達成!
 ウハウハ言ってたら次の1週間で20%負けと見事な逝って来いw
 冷静に分析してみたら、運が良かっただけと分かりお蔵入り・・・

SW01、02は寄付売買のみで仕掛・仕舞を行なうスタイル。
理由は、兼業でザラ場が見れないから。
SW01はシグナル発生頻度が低いので実質お蔵入り状態、
SW02のみでシグナル抽出しています。

シミュレーションは1983以降のデータで行い、SW01,02共に全ての年でプラス。
しかし、実際はシステムに従えずに裁量で損してるというどうしようもないアホさ加減・・・
早くアホトレーダーの汚名を返上しなきゃ。


ブログスタート
今日からブログを開始してみる。
裁量取引で種を溶かしまくったアホトレーダーが
システムトレードで種を取り戻す過程をつづるブログ(の予定)。
日々の雑感とかシステムに関することもつらつらと書いていくつもり。
飽き易い性格なのでいつまで続くか分からないけど・・・

とりあえず、これまでの経緯・・・。
2004/9  ちょっとしたきっかけでシステムトレードに興味を持つ。
     いろんなサイトを参考にシステム構築を開始
2004/11  種300万でスタート。短期スイングシステム「SW01」でデビューするも、
     シグナル発生頻度の低さから即裁量取引に手を出す。
2004/12  日替りで噴く仕手株の値幅に魅了され、運良く月+15%達成。
2005/1  調子に乗って仕手株に手を出し-15%の逝って来いとなるも、
     偶然初動で全力買いしたタカラバイオを鬼ホールドして資産倍増。
2005/2~3 全力買いに魅了され超速で資産を溶かし、あっさり元本割れ。
2005/4  MM祭り&萌え祭りで資産を増やす。
2005/5  全自動売買システム「AT01」を開発。萌え祭りで偶然バカ勝ち。
     しかし、祭り終焉と共にシステムのパフォも低下してお蔵入り。
2005/6  低位株祭りで月+60%達成。
2005/7  短期スイングシステム「SW02」を開発。
2005/8  SW02による利益以上を裁量で溶かす日々。
     日経平均の大躍進を尻目に高値掴み&損切を繰り返し、
     またもや超速で種を溶かす。
2005/9  低位祭りの遅延で大ダメージを食らう。
     種150を追加して巻き返しを図る。
2005/10  信用口座開設。
2005/11  コツコツ取り返す
2006/1  さらに種50追加して一気に元本復活。
     ライブドア証券からEトレード証券に移動。
2006/3  LDショックと2月の暴落は無事回避。コツコツと元本回復した途端に
     裁量でまたもや糞取引連発。2週間で-25%溶かす。
2006/6  糞トレードでまたもや最大ドローダウン更新。
     シストレと裁量の悪いところだけが出た一ヶ月だった。
     とりあえず種を100万出金し、コツコツシストレを決意。
     SW02にロジックを追加。

と典型的な糞トレーダーです。
もう自分には裁量取引の才能がないことが分かった。orz
裁量と決別するためにもシストレブログを作って今度こそシストレに専念するぞ!!
ってことでブログを始めることにしたけど、さてどうなることやら・・・




上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。