Mokkyのシストレ日記
システムトレーダーを目指し株デビューしてから、恐怖と欲望に負け続けて早3年。日々システム改良と精神鍛錬を行い、まずはめざせ元本回復!!
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2/12 修正完了
3連休、時間を見つけてはシミュレーションを繰り返して
マネーマネジメント、リスクマネジメント、ポジションサイジングの見直しを実行。
先月から改良着手してようやく完了することができました。
しかし、シグナル抽出条件は同じなのにこうも結果が変わってくるとは・・・
マネジメント恐るべしです。何かの本でスクリーニング条件確立に10%、
残り90%はマネジメントに費やすべきとありましたが、
その意味が分かったような気がします。
そして、今までなんと無防備なシステムで挑んでいたのかと怖くもなりました。

守備重視型~攻撃重視型まで設定値を変えてシミュレーションし、
自分の性格にあった設定値を採用することに。。。

その後はシステムの簡素化を課題に無駄なパラメタがないかを検証。
追加と修正を繰り返して作ってきたシステムなので、改めて見直してみると同じ意味合いのパラメタが2ヶあったり、複雑に考えすぎてる部分があったので、修正→シミュレーションを繰り返して1ヶずつ簡素化を実行。かなりすっきりしました。

最後に、想定スリッページの見直し。
Myシステムは寄付売買なのでスリッページは発生しません。
でも、板薄銘柄では1枚成行注文を入れるだけで寄り値が動いてしまいます。
これをスリッページとみなして考慮しないと、過去データでのシミュレーション結果なんて
机上の空論になっていまいます。
前に仕掛プログラムに手を加えて、注文前と注文後で板が動いた場合は
その動きを記録してスリッページを測定してたのですが、
このところその値が大きくなる傾向があったので、
想定値を売買高の0.2%から0.4%に上げて、それでも問題ないことを検証。
夏から東証の呼び値が細かくなるので、今よりももっと影響が大きくなる悪寒。

と、ここまでで今回思いついた修正は完了。
かなりブラッシュアップできたと自己満足してるので、あとは結果に伴ってきて欲しい。
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11/14 荒い・・・
いやはや値動きの荒い展開だこと・・・。
12日は維持率40%まで買込んで持越し。志望確定かと思たけど、案外軽症で済んだ。
ただ、昨日60%くらいまで維持率回復させたので、今日のGUの恩恵はあまり得られず。
まあ、長い目で見るとリスク管理が一番大事だからしょうがない・・・

システムの見直しはほぼ完了。システム構築時から使っていたパラメタが、
実は資金配分の最適化を邪魔してたことに気づきこれを排除。
パフォに変化は見られなかったけど、パラメタは少ない方がすっきりするので、
そのまま採用することにした。
あとは許容リスクの微調整とかフィルタの見直しとか諸々見直しした。

とりあえず一段落したので、システム運用を続けつつ新たなルールを探す予定。
なんかいい空売りルールないかなあ・・・。

パフォーマンス
ブログ開始当初に運用していたシステムのバックテスト結果はこんな感じだった。

http://mokky.blog2.fc2.com/blog-entry-5.html


実際運用していくうちにいろんな問題が発覚し、その都度修正をしてきた。

仕掛ルールの追加(シグナル増)
フィルタ追加(精度向上)
マネーマネージメント処理追加(リスク軽減)

そして現在のシステムではバックテスト結果はこんな感じになった。

SW03


ピンク色:日経平均(右軸)
紺色  :フィルタなしで運用した場合の資産推移
緑色  :フィルタありで運用した場合の資産推移

※年初資金は200万


フィルタなしバージョンは1983-2005年まで年単位でのマイナスはなかったのだが、2006年の成績がマイナスとなっているのには驚いた。バックテストの結果がよくても、機能しない可能性は十分になるんだなあと再認識した。フィルタありバージョンは今のところマイナス年はないが、これもいつかは・・・!?

AT01
今日は、使えなかったシステムの概要を披露w
いや、使えないというか確実にシミュレーション通りの売買ができないのでお蔵入りしたといった方が正しいか!?

究極の順張り手法として有名なのが、S高で買って翌日寄りで手仕舞するGU狙い手法。この手法をシミュレーションすると指数関数的に資産が増えていく。S高引け→翌日寄りで手仕舞いした時のパフォーマンスは1983→2006の24年間で

仕掛:19317
勝ち:12232
負け:5359
勝率:63.3
損益レシオ:1.67

※IPOは上場後半年、分割銘柄は分割前後2ヶ月は除外
※S高一本値は除外

勝率は60~75%。損益レシオも全年で1以上なので、S高で確実に買えて剥がれる場合は確実に同値撤退できればかなり安定したシステムになるのでは!?とかなり興奮したのを覚えているw

そこで考えたのがこの自動売買。

1.ランキングでS高間近の銘柄をチェック
2.S高間近になったら板をチェック
3.S高をつけたら成り買い発動。ただし、売り板が異様に厚い場合は売り板がある程度食われるまで待機。
4.買った後も継続監視。張り付いた後1回は剥がれても静観。
 →振るい落としで1回は剥がれるケースが多いため。
5.1回剥がれて再度張り付いた後で成り売りセット。
 →これで再度剥がれた場合は同値撤退できる。
6.S高付けてから一定額下がったら損切。
7.4で出した売り注文は14:55に取消して持越し決定。(大証は15:05)

これが自動売買システムAT01の概要。実際の運用したのは2005/4の萌え祭り最中だったのでS高→大幅GU連発で、運用開始5営業日で日単位の負けなし、トータル+25%と脅威の成績を残した。このときはホントに聖杯を見つけた錯覚に陥ったwwwしかし、萌え祭り終焉と問題点が見つかってお蔵入りした。

一番の問題はやはり確実性に欠けるという点。

・S高を付けてもそのまま引けるとは限らない。
・必ず買えるとは限らない。
・S高銘柄が多数ある場合、S高を付けた時間順に買シグナルが立つが日足からはその順番が分からない。

萌え祭りの爆儲けは運がよかっただけということでお蔵入りしたというわけ。まあ、それでも闇雲に裁量で取引するよりもマシかもしれないけど。。。

思い返せば、AT01を作るにあたって自動発注をマスターできたことと、忠実に売買できることの重要性を認識できたことは大きな収穫になった。

証拠金算出
証拠金の算出方法って結構複雑だったんですね。今まで深く考えずに資産残高と含み損だけを考慮してました。ってか、シミュレーションプログラム自体に受渡日って概念を入れてなかったり・・・(汗

このままでは資産が大きく動いたときに証拠金に大きなズレが生じるのでPG修正することにしたが、必要な情報がかなり不足してたので大掛かりな修正となった。

修正後に早速シミュレーションしてみると・・・


見事にLDショックで追証食らってましたorz

ブラマン、バブル崩壊、ITバブル崩壊、9.11テロ辺りが怪しいと睨んでいたけど、意外にも追証発生はLDショックのみ。早速、追証回避措置を盛り込んだ形にプログラムを修正した。

いや~、無知って恐ろしいですね・・・(汗



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